PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с IWMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. TWM is passively managed, while IWMI is actively managed. Over the past year, TWM returned -48.58% vs 34.38% for IWMI. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности TWM и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 13.36%.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

IWMI

1 день
-1.02%
1 месяц
3.18%
С начала года
13.36%
6 месяцев
13.24%
1 год
34.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и IWMI

2026 (YTD)20252024
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.81%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.36%14.97%6.61%

Correlation

The correlation between TWM and IWMI is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

-0.98

The correlation between TWM and IWMI has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и IWMI

Секторы
TWM
IWMI

Финансовые услуги

76.5%
16.0%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

6.5%

Здравоохранение

-

17.9%

Промышленность

-

16.6%

Недвижимость

-

6.3%

Технологии

-

15.1%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
IWMI
16.0%

Сырьевые материалы

TWM

-

IWMI
5.0%

Коммуникационные услуги

TWM

-

IWMI
2.4%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

IWMI
8.6%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

IWMI
2.6%

Энергетика

TWM

-

IWMI
6.5%

Здравоохранение

TWM

-

IWMI
17.9%

Промышленность

TWM

-

IWMI
16.6%

Недвижимость

TWM

-

IWMI
6.3%

Технологии

TWM

-

IWMI
15.1%

Коммунальные услуги

TWM

-

IWMI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

TWM vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.33

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
3.25

-5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.41

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.11

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

17.09

-18.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.33

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

1.04

-1.61

Просадки

Сравнение просадок TWM и IWMI

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-23.88%

-76.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-8.40%

-42.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-1.02%

-98.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-4.12%

-83.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

2.02%

+28.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и IWMI

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

4.31%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

10.74%

+16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

14.84%

+23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

17.89%

+27.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

17.89%

+27.89%

Сравнение комиссий TWM и IWMI

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и IWMI

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности IWMI в 13.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.52%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and IWMI have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to IWMI (4.31%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 34.38% vs -48.58% for TWM. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 34.38% return vs -48.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

IWMI has the higher dividend yield at 13.52%, compared with 6.27% for TWM.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор