PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с IWMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. TWM is passively managed, while IWMI is actively managed. Over the past year, TWM returned -45.85% vs 32.39% for IWMI. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности TWM и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 17.17%.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

IWMI

1 день
0.00%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
11.59%
С начала года
17.17%
1 год
32.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и IWMI

2026 (YTD)20252024
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-24.71%-19.19%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		17.17%14.97%6.58%

Correlation

The correlation between TWM and IWMI is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

-0.98

The correlation between TWM and IWMI has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и IWMI

Секторы
TWM
IWMI

Финансовые услуги

99.7%
15.7%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

17.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

TWM
99.7%
IWMI
15.7%

Сырьевые материалы

TWM

-

IWMI
4.8%

Коммуникационные услуги

TWM

-

IWMI
2.4%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

IWMI
8.4%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

IWMI
2.4%

Энергетика

TWM

-

IWMI
6.1%

Здравоохранение

TWM

-

IWMI
16.5%

Промышленность

TWM

-

IWMI
17.7%

Недвижимость

TWM

-

IWMI
6.1%

Технологии

TWM

-

IWMI
17.0%

Коммунальные услуги

TWM

-

IWMI
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

TWM vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.13

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.99

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.37

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.87

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

15.93

-17.38

TWM vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и IWMI

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-23.88%

-76.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-8.40%

-42.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.82%

-99.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-3.92%

-83.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

2.04%

+29.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и IWMI

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

3.17%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

11.42%

+17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

15.28%

+23.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

17.74%

+27.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

17.74%

+27.96%

Сравнение комиссий TWM и IWMI

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и IWMI

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности IWMI в 13.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.37%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and IWMI have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (7.55%) compared to IWMI (3.17%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 32.39% vs -45.85% for TWM. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 32.39% return vs -45.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

IWMI has the higher dividend yield at 13.37%, compared with 5.49% for TWM.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор