PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWMI с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с IWM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IWMI и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMI или IWM.

Корреляция

Корреляция между IWMI и IWM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IWMI:

20.95%

IWM:

24.26%

Макс. просадка

IWMI:

-23.88%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

IWMI:

-10.33%

IWM:

-12.98%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -4.81%.

IWMI

С начала года

-3.32%

1 месяц

11.39%

6 месяцев

-7.50%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-4.81%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

-7.67%

1 год

2.08%

5 лет

12.34%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWMI и IWM

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMI и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMI c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и IWM

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности IWM в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.54%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.18%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и IWM

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и IWM

Загрузка...