PortfoliosLab logo
Сравнение IWMI с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWMI и IWM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWMI и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.72%
-2.37%
IWMI
IWM

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IWMI:

21.32%

IWM:

24.06%

Макс. просадка

IWMI:

-23.88%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

IWMI:

-15.36%

IWM:

-19.50%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность -8.75%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -11.95%.


IWMI

С начала года

-8.75%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-9.31%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-11.95%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-1.02%

5 лет

10.22%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWMI и IWM

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


График комиссии IWMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWMI: 0.68%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWM: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMI и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMI

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMI c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и IWM

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности IWM в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
15.41%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.27%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и IWM

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.36%
-19.50%
IWMI
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и IWM

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 12.78%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.78%
13.94%
IWMI
IWM