PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

IWMI и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и GPIQ

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий IWMI и GPIQ

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.80

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.04

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

9.31

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.31

-0.59

Корреляция

Корреляция между IWMI и GPIQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и GPIQ

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и GPIQ

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-21.06%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.08%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-5.62%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-2.38%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.64%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и GPIQ

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.15%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

11.22%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

20.45%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.74%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.74%

+0.54%