PortfoliosLab logo
Сравнение IWMI с GPIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWMI и GPIQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWMI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.72%
1.19%
IWMI
GPIQ

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IWMI:

21.32%

GPIQ:

22.62%

Макс. просадка

IWMI:

-23.88%

GPIQ:

-21.06%

Текущая просадка

IWMI:

-15.36%

GPIQ:

-10.82%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -6.01%.


IWMI

С начала года

-8.75%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-9.31%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIQ

С начала года

-6.01%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-2.73%

1 год

11.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWMI и GPIQ

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.


График комиссии IWMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWMI: 0.68%
График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIQ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMI и GPIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMI

GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и GPIQ

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности GPIQ в 11.16%


Просадки

Сравнение просадок IWMI и GPIQ

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и GPIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.36%
-10.82%
IWMI
GPIQ

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и GPIQ

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 12.78%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.78%
15.87%
IWMI
GPIQ