PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с IWMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).

IWMI и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и IWMY

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%3.14%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью -0.96%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQHIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPYIWMY с JEPQ

Сравнение комиссий IWMI и IWMY

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIIWMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.68

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.95

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.97

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

3.02

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа IWMY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIIWMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.68

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.66

+0.06

Корреляция

Корреляция между IWMI и IWMY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и IWMY

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности IWMY в 57.52%

TTM202520242023
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и IWMY

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и IWMY.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-18.72%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.55%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-7.98%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.07%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.04%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и IWMY

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеют волатильность 6.95% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.26%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

12.32%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

17.74%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

15.62%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

15.62%

+2.66%