PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с RDTE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IWMI returned 32.23% vs 25.14% for RDTE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью 9.93%.

IWMI

1 день
-2.84%
1 месяц
-1.05%
С начала года
11.35%
6 месяцев
10.72%
1 год
32.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
-3.48%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и RDTE

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		11.35%14.97%5.00%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.93%9.46%8.81%

Correlation

The correlation between IWMI and RDTE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between IWMI and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMI и RDTE

Секторы
IWMI
RDTE

Здравоохранение

17.9%

-

Промышленность

16.6%

-

Финансовые услуги

16.0%
6.4%

Технологии

15.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Энергетика

6.5%

-

Недвижимость

6.3%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Здравоохранение

IWMI
17.9%
RDTE

-

Промышленность

IWMI
16.6%
RDTE

-

Финансовые услуги

IWMI
16.0%
RDTE
6.4%

Технологии

IWMI
15.1%
RDTE

-

Потребительский циклический сектор

IWMI
8.6%
RDTE

-

Энергетика

IWMI
6.5%
RDTE

-

Недвижимость

IWMI
6.3%
RDTE

-

Сырьевые материалы

IWMI
5.0%
RDTE

-

Коммунальные услуги

IWMI
3.1%
RDTE

-

Потребительский защитный сектор

IWMI
2.6%
RDTE

-

Коммуникационные услуги

IWMI
2.4%
RDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с SPYIWMI с GPIQIWMI с QQQH
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQRDTE с QQQ

Доходность на риск

IWMI vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIRDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.48

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.04

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.76

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

9.55

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа RDTE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIRDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.48

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.88

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IWMI и RDTE

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, примерно равная максимальной просадке RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и RDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-24.32%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-9.17%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-3.52%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.65%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.64%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и RDTE

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 5.09%, в то время как у Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.89%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.84%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.11%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

19.33%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.33%

-1.34%

Сравнение комиссий IWMI и RDTE

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и RDTE

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что меньше доходности RDTE в 46.59%

ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.77%14.05%8.78%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.59%50.16%10.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IWMI and RDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RDTE has higher volatility (5.89%) compared to IWMI (5.09%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs RDTE's -24.32%.

On 1-year performance, IWMI leads with 32.23% vs 25.14% for RDTE. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 32.23% return vs 25.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for RDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 46.59%, compared with 13.77% for IWMI.

They also come from different issuers: Neos and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.95% for RDTE.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и RDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор