PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с RDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).

IWMI и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и RDTE

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%5.00%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.99%9.46%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью 0.99%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.65%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с SPYIWMI с QQQHIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQRDTE с QQQ

Сравнение комиссий IWMI и RDTE

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIRDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.92

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.28

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.31

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

4.68

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа RDTE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIRDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.92

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.65

+0.07

Корреляция

Корреляция между IWMI и RDTE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и RDTE

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности RDTE в 51.50%

TTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.50%50.16%10.70%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и RDTE

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, примерно равная максимальной просадке RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и RDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-24.32%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.91%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-5.96%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.04%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.90%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и RDTE

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеют волатильность 6.95% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.85%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

13.07%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

19.72%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

19.45%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

19.45%

-1.17%