PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

IWMI и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и QQQI

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQHIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий IWMI и QQQI

И IWMI, и QQQI имеют комиссию равную 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.09

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.68

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.93

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

8.69

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.90

-0.18

Корреляция

Корреляция между IWMI и QQQI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и QQQI

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и QQQI

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-20.00%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.46%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-5.72%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-2.31%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.54%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и QQQI

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.18%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

11.23%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

19.72%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.48%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.48%

+0.80%