PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с QQQI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, IWMI returned 35.30% vs 23.23% for QQQI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 9.46%.

IWMI

1 день
0.36%
1 месяц
4.05%
С начала года
16.75%
6 месяцев
14.40%
1 год
35.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.29%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и QQQI

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		16.75%14.97%6.58%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.46%18.62%9.43%

Correlation

The correlation between IWMI and QQQI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.71

The correlation between IWMI and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMI и QQQI

Секторы
IWMI
QQQI

Промышленность

17.7%
3.0%

Технологии

17.0%
58.1%

Здравоохранение

16.5%
3.9%

Финансовые услуги

15.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.3%

Недвижимость

6.1%
0.1%

Энергетика

6.1%
0.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Коммунальные услуги

2.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
14.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.5%

Промышленность

IWMI
17.7%
QQQI
3.0%

Технологии

IWMI
17.0%
QQQI
58.1%

Здравоохранение

IWMI
16.5%
QQQI
3.9%

Финансовые услуги

IWMI
15.7%
QQQI
0.2%

Потребительский циклический сектор

IWMI
8.4%
QQQI
11.3%

Недвижимость

IWMI
6.1%
QQQI
0.1%

Энергетика

IWMI
6.1%
QQQI
0.5%

Сырьевые материалы

IWMI
4.8%
QQQI
1.0%

Коммунальные услуги

IWMI
2.9%
QQQI
1.3%

Коммуникационные услуги

IWMI
2.4%
QQQI
14.2%

Потребительский защитный сектор

IWMI
2.4%
QQQI
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQIWMI с QQQH
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

IWMI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMIQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.58

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.12

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

2.43

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

10.31

+7.08

IWMI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMI и QQQI

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-20.00%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-9.61%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-3.67%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.21%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.26%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и QQQI

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 5.21%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.62%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.94%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

14.78%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

17.51%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

17.51%

+0.42%

Сравнение комиссий IWMI и QQQI

И IWMI, и QQQI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и QQQI

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что меньше доходности QQQI в 15.03%

ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.47%14.05%8.78%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		15.03%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

IWMI and QQQI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (7.62%) compared to IWMI (5.21%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, IWMI leads with 35.30% vs 23.23% for QQQI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.30% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI and QQQI have the same expense ratio: 0.68% per year.

QQQI has the higher dividend yield at 15.03%, compared with 14.47% for IWMI.

IWMI is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор