PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWM с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

TWM и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TWM и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWM и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-3.96%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции TWM превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -26.31% против -32.91% соответственно.

TWM

1 день
-1.23%
1 месяц
10.23%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-40.81%
3 года*
-23.11%
5 лет*
-13.20%
10 лет*
-26.31%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий TWM и GUSH

TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
TWM
ProShares UltraShort Russell2000

Доходность на риск

TWM vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 55
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

0.79

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

1.35

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.26

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

3.14

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.79

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.26

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

-0.35

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между TWM и GUSH составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и GUSH

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		4.72%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TWM и GUSH

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

TWMGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.98%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-43.67%

-16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

-73.64%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.07%

-99.94%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-99.77%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.16%

-92.81%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.02%

17.57%

+28.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 14.86%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWMGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.86%

16.69%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

39.24%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.52%

67.59%

-21.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

68.73%

-23.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.69%

94.30%

-48.61%