PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с GUSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.65%/yr vs -36.44%/yr for GUSH. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности TWM и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.56%. За последние 10 лет акции TWM превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -27.65% против -36.44% соответственно.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

GUSH

1 день
2.27%
1 месяц
-12.07%
С начала года
73.56%
6 месяцев
49.07%
1 год
75.56%
3 года*
13.02%
5 лет*
11.54%
10 лет*
-36.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.56%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between TWM and GUSH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.54

Over the past year, the inverse relationship between TWM and GUSH has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов TWM и GUSH

Секторы
TWM
GUSH

Финансовые услуги

76.5%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TWM
76.5%
GUSH

-

Сырьевые материалы

TWM

-

GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

TWM

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

TWM

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

TWM

-

GUSH

-

Энергетика

TWM

-

GUSH
97.2%

Здравоохранение

TWM

-

GUSH

-

Промышленность

TWM

-

GUSH

-

Недвижимость

TWM

-

GUSH

-

Технологии

TWM

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

TWM

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

TWM vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
1.37

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
1.84

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.23

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.62

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

6.06

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

1.37

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

-0.39

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.44

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TWM и GUSH

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-99.98%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-28.94%

-21.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-63.59%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

-73.64%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

-99.94%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-99.79%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-92.92%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

12.52%

+18.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 11.60%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

20.17%

-8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

43.47%

-16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

55.62%

-17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

68.21%

-23.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

93.72%

-47.94%

Сравнение комиссий TWM и GUSH

TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и GUSH

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and GUSH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.17%) compared to TWM (11.60%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, TWM leads with -27.65% vs -36.44% for GUSH. On fees, TWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TWM has performed better with a -27.65% return vs -36.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 1.44% for GUSH.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор