PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWM с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWM и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWM и DIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
-2.77%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
85.56%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -26.22% против 8.22% соответственно.


TWM

1 день
-7.08%
1 месяц
9.64%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-7.03%
1 год
-40.09%
3 года*
-22.79%
5 лет*
-12.98%
10 лет*
-26.22%

DIG

1 день
-2.11%
1 месяц
20.66%
С начала года
85.56%
6 месяцев
84.85%
1 год
61.85%
3 года*
23.97%
5 лет*
36.31%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Russell2000

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий TWM и DIG

И TWM, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

TWM vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 55
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWMDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

1.26

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

1.68

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.85

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

3.79

-4.65

TWM vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWMDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.26

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.71

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.14

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.01

-0.56

Корреляция

Корреляция между TWM и DIG составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и DIG

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DIG в 1.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
4.66%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.34%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок TWM и DIG

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


TWMDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-97.04%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-35.40%

-24.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

-46.02%

-24.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.07%

-92.53%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-45.64%

-54.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.16%

-64.48%

-22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.89%

17.30%

+28.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и DIG

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWMDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

9.86%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

27.64%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.52%

49.37%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

51.66%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.69%

57.59%

-11.90%