Сравнение TWM с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
TWM и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TWM и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -2.77% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 85.56% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -26.22% против 8.22% соответственно.
TWM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -40.09%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- -26.22%
DIG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 20.66%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 84.85%
- 1 год
- 61.85%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 36.31%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и DIG
И TWM, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TWM vs. DIG — Ранг доходности на риск
TWM
DIG
Сравнение TWM c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 1.26 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | 1.68 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.85 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 3.79 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.26 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.71 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.14 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.01 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между TWM и DIG составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и DIG
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DIG в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.66% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.34% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и DIG
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -97.04% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -35.40% | -24.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -46.02% | -24.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | -92.53% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -45.64% | -54.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -64.48% | -22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.89% | 17.30% | +28.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и DIG
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 9.86% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 27.64% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 49.37% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 51.66% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 57.59% | -11.90% |