Сравнение TWM с BRKW
TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. TWM is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, TWM returned -45.85% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности TWM и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.
TWM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -21.02%
- С начала года
- -32.00%
- 1 год
- -45.85%
- 3 года*
- -27.64%
- 5 лет*
- -19.69%
- 10 лет*
- -27.39%
BRKW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWM и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -32.00% | -29.03% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.36% | 1.85% |
Correlation
The correlation between TWM and BRKW is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение распределения секторов TWM и BRKW
Секторы
TWM
BRKW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TWM
BRKW
Сырьевые материалы
TWM
-
BRKW
-
Коммуникационные услуги
TWM
-
BRKW
-
Потребительский циклический сектор
TWM
-
BRKW
-
Потребительский защитный сектор
TWM
-
BRKW
-
Энергетика
TWM
-
BRKW
-
Здравоохранение
TWM
-
BRKW
-
Промышленность
TWM
-
BRKW
-
Недвижимость
TWM
-
BRKW
-
Технологии
TWM
-
BRKW
-
Коммунальные услуги
TWM
-
BRKW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWM vs. BRKW — Ранг доходности на риск
TWM
BRKW
Сравнение TWM c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWM | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.10 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.20 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWM и BRKW
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWM | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -12.64% | -87.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -12.64% | -38.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -7.41% | -92.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.33% | -5.50% | -81.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 6.32% | +25.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и BRKW
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWM | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.20% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 13.23% | +15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.74% | 17.23% | +21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 17.25% | +27.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.70% | 17.25% | +28.45% |
Сравнение комиссий TWM и BRKW
TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и BRKW
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности BRKW в 25.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 5.49% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TWM and BRKW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWM has higher volatility (7.55%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -45.85% for TWM. On fees, TWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -45.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 5.49% for TWM.
TWM is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWM и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор