PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с BRKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. TWM is passively managed, while BRKW is actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности TWM и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -29.92%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.96%.

TWM

1 день
-3.04%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-29.92%
6 месяцев
-26.93%
1 год
-50.45%
3 года*
-30.55%
5 лет*
-17.63%
10 лет*
-27.72%

BRKW

1 день
0.87%
1 месяц
3.11%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и BRKW

2026 (YTD)2025
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-29.92%-28.25%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.96%2.09%

Correlation

The correlation between TWM and BRKW is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов TWM и BRKW

Секторы
TWM
BRKW

Финансовые услуги

76.5%
7.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TWM
76.5%
BRKW
7.4%

Сырьевые материалы

TWM

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

TWM

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

TWM

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

TWM

-

BRKW

-

Энергетика

TWM

-

BRKW

-

Здравоохранение

TWM

-

BRKW

-

Промышленность

TWM

-

BRKW

-

Недвижимость

TWM

-

BRKW

-

Технологии

TWM

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

TWM

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

TWM vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.14

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.30

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TWM и BRKW

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-12.64%

-87.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-9.92%

-90.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-5.36%

-81.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и BRKW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.30%

17.22%

+21.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.11%

17.22%

+27.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

17.22%

+28.56%

Сравнение комиссий TWM и BRKW

TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и BRKW

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности BRKW в 24.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		24.97%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.46%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and BRKW have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TWM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 6.46% for TWM.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.99% for BRKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор