Сравнение TWM с BITU
TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, TWM returned -45.85% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TWM и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
TWM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -21.02%
- С начала года
- -32.00%
- 1 год
- -45.85%
- 3 года*
- -27.64%
- 5 лет*
- -19.69%
- 10 лет*
- -27.39%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWM и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -32.00% | -24.71% | -12.84% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between TWM and BITU is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWM vs. BITU — Ранг доходности на риск
TWM
BITU
Сравнение TWM c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWM | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.95 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.40 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWM и BITU
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -83.45% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -83.45% | +32.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -80.46% | -19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.33% | -36.79% | -50.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 56.89% | -25.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 7.55%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 21.27% | -13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 70.10% | -41.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.74% | 88.22% | -49.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 96.74% | -51.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.70% | 96.74% | -51.04% |
Сравнение комиссий TWM и BITU
И TWM, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и BITU
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 5.49% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TWM and BITU have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to TWM (7.55%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, TWM leads with -45.85% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TWM has performed better with a -45.85% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWM and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 5.49% for TWM.
TWM is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. TWM tracks Russell 2000 (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWM и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор