PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с BITU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, TWM returned -48.58% vs -73.07% for BITU. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TWM и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -52.92%.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

BITU

1 день
-5.58%
1 месяц
-34.84%
С начала года
-52.92%
6 месяцев
-59.11%
1 год
-73.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и BITU

2026 (YTD)20252024
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-15.91%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-52.92%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between TWM and BITU is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.47

The correlation between TWM and BITU has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и BITU

Секторы
TWM
BITU

Финансовые услуги

76.5%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TWM
76.5%
BITU
4.2%

Сырьевые материалы

TWM

-

BITU

-

Коммуникационные услуги

TWM

-

BITU

-

Потребительский циклический сектор

TWM

-

BITU

-

Потребительский защитный сектор

TWM

-

BITU

-

Энергетика

TWM

-

BITU

-

Здравоохранение

TWM

-

BITU

-

Промышленность

TWM

-

BITU

-

Недвижимость

TWM

-

BITU

-

Технологии

TWM

-

BITU

-

Коммунальные услуги

TWM

-

BITU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

TWM vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
-0.84

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
-1.44

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.84

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.93

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-1.47

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа BITU равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

-0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.35

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TWM и BITU

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BITU в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-78.94%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-78.94%

+28.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-78.94%

-20.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-34.49%

-52.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

49.84%

-18.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 11.60%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

18.99%

-7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

69.41%

-42.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

87.00%

-48.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

97.45%

-52.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

97.45%

-51.67%

Сравнение комиссий TWM и BITU

И TWM, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и BITU

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности BITU в 83.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		83.36%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and BITU have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.99%) compared to TWM (11.60%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs BITU's -78.94%.

On 1-year performance, TWM leads with -48.58% vs -73.07% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TWM has performed better with a -48.58% return vs -73.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 6.27% for TWM.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. TWM tracks Russell 2000 (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор