Сравнение TWM с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
TWM и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TWM и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -3.96% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -1.22% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
TWM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- -26.31%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и BITO
И TWM, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TWM vs. BITO — Ранг доходности на риск
TWM
BITO
Сравнение TWM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.52 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | -0.50 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.42 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.89 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.52 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.08 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между TWM и BITO составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и BITO
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.72% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и BITO
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -77.86% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -50.05% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -46.75% | -53.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -36.57% | -50.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 23.73% | +22.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и BITO
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 12.84% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 36.71% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 45.32% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 55.77% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 55.77% | -10.08% |