PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TWM is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TWM returned -29.21%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TWM и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWM показывает доходность -27.73%, а BITO немного ниже – -28.44%.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-1.22%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between TWM and BITO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.45

The correlation between TWM and BITO has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.40 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и BITO

Секторы
TWM
BITO

Финансовые услуги

76.5%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TWM
76.5%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

TWM

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

TWM

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

TWM

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

TWM

-

BITO

-

Энергетика

TWM

-

BITO

-

Здравоохранение

TWM

-

BITO

-

Промышленность

TWM

-

BITO

-

Недвижимость

TWM

-

BITO

-

Технологии

TWM

-

BITO

-

Коммунальные услуги

TWM

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

TWM vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
-0.97

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
-1.39

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.84

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.83

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-1.44

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

-0.97

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.10

-0.47

Просадки

Сравнение просадок TWM и BITO

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-77.86%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-50.64%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-50.64%

-22.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-50.64%

-49.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-36.75%

-50.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

29.27%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и BITO

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

9.03%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

33.71%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

43.61%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

55.10%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

55.10%

-9.32%

Сравнение комиссий TWM и BITO

И TWM, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и BITO

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and BITO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -29.21% for TWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -29.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 6.27% for TWM.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор