Сравнение TWM с BITO
TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TWM is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TWM returned -27.64%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TWM и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
TWM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -21.02%
- С начала года
- -32.00%
- 1 год
- -45.85%
- 3 года*
- -27.64%
- 5 лет*
- -19.69%
- 10 лет*
- -27.39%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -32.00% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -1.82% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between TWM and BITO is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWM vs. BITO — Ранг доходности на риск
TWM
BITO
Сравнение TWM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.89 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.42 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWM и BITO
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -77.86% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -54.47% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.44% | -54.47% | -19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -50.18% | -49.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.33% | -37.06% | -50.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 33.91% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 7.55%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 10.49% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 34.48% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.74% | 44.10% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 54.80% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.70% | 54.80% | -9.10% |
Сравнение комиссий TWM и BITO
И TWM, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и BITO
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 5.49% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TWM and BITO have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to TWM (7.55%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -27.64% for TWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -27.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWM and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 5.49% for TWM.
TWM is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWM и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор