Сравнение TWLO с ZS
TWLO (Twilio Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TWLO returned -7.54%/yr vs -7.99%/yr for ZS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 49.42%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.54%.
TWLO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 49.42%
- 6 месяцев
- 63.33%
- 1 год
- 74.60%
- 3 года*
- 49.28%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWLO и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 49.42% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 118.98% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between TWLO and ZS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between TWLO and ZS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TWLO:
$33.53B
ZS:
$20.78B
TWLO:
$0.66
ZS:
-$0.49
TWLO:
6.30
ZS:
6.47
TWLO:
4.31
ZS:
8.78
TWLO:
$5.30B
ZS:
$3.17B
TWLO:
$2.59B
ZS:
$2.43B
TWLO:
$304.06M
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. ZS — Ранг доходности на риск
TWLO
ZS
Сравнение TWLO c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWLO | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.79 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.89 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -1.59 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWLO | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.98 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TWLO и ZS
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -76.41% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -64.89% | +34.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -64.89% | +19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -76.41% | -13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.08% | -64.95% | +12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.52% | -32.63% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 36.05% | -22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и ZS
Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 22.30%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.44%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 44.44% | -22.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.19% | 57.30% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.55% | 58.72% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.36% | 56.10% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.77% | 58.42% | +2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и ZS
Ни TWLO, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWLO и ZS
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
TWLO and ZS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to TWLO (22.30%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs ZS's -76.41%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор