Сравнение TWLO с SHOP
TWLO (Twilio Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TWLO returned 17.53%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 44.29%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции TWLO уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 17.53% против 43.82% соответственно.
TWLO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 72.37%
- С начала года
- 44.29%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 48.83%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 23.75%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам TWLO и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 44.29% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between TWLO and SHOP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between TWLO and SHOP shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWLO:
$31.15B
SHOP:
$161.53B
TWLO:
$0.66
SHOP:
$1.02
TWLO:
308.85
SHOP:
122.15
TWLO:
6.06
SHOP:
17.69
TWLO:
4.16
SHOP:
12.98
TWLO:
$5.30B
SHOP:
$9.20B
TWLO:
$2.59B
SHOP:
$5.93B
TWLO:
$304.06M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. SHOP — Ранг доходности на риск
TWLO
SHOP
Сравнение TWLO c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWLO | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.04 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.08 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWLO и SHOP
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -84.82% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -46.71% | +16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -46.71% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -84.82% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.36% | -84.82% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.72% | -30.46% | -23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.56% | -28.28% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 24.67% | -10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и SHOP
Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 8.18%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 11.63% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | 44.06% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 57.17% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.27% | 65.63% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 59.05% | +0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и SHOP
Ни TWLO, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWLO and SHOP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to TWLO (8.18%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs SHOP's -84.82%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор