Сравнение TWLO с DXCM
TWLO (Twilio Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, TWLO returned -7.54%/yr vs -4.71%/yr for DXCM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 49.42%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 15.44%.
TWLO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 49.42%
- 6 месяцев
- 63.33%
- 1 год
- 74.60%
- 3 года*
- 49.28%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам TWLO и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 49.42% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between TWLO and DXCM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2016 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between TWLO and DXCM has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TWLO:
$33.53B
DXCM:
$30.16B
TWLO:
$0.66
DXCM:
$2.31
TWLO:
321.50
DXCM:
33.11
TWLO:
6.30
DXCM:
6.39
TWLO:
4.31
DXCM:
10.20
TWLO:
$5.30B
DXCM:
$4.82B
TWLO:
$2.59B
DXCM:
$2.96B
TWLO:
$304.06M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. DXCM — Ранг доходности на риск
TWLO
DXCM
Сравнение TWLO c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWLO | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.30 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -0.51 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWLO | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.29 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TWLO и DXCM
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -94.61% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -38.75% | +8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -60.95% | +15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -66.32% | -23.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.08% | -52.94% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.52% | -36.00% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 22.71% | -9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и DXCM
Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 13.77% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.19% | 25.06% | +18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.55% | 40.61% | +19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.36% | 46.96% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.77% | 48.42% | +12.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и DXCM
Ни TWLO, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWLO и DXCM
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
TWLO and DXCM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.30%) compared to DXCM (13.77%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs DXCM's -94.61%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор