Сравнение TWLO с DT
TWLO (Twilio Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, TWLO returned -12.22%/yr vs -6.21%/yr for DT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 44.29%, что значительно выше, чем у DT с доходностью 3.16%.
TWLO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 72.37%
- С начала года
- 44.29%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 48.83%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 23.75%
DT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.94%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 3.16%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам TWLO и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 44.29% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | -29.35% |
DT Dynatrace, Inc. | 3.16% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
Correlation
The correlation between TWLO and DT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between TWLO and DT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TWLO:
$31.15B
DT:
$13.03B
TWLO:
$0.66
DT:
$0.73
TWLO:
308.85
DT:
61.00
TWLO:
6.06
DT:
6.69
TWLO:
4.16
DT:
5.12
TWLO:
$5.30B
DT:
$2.02B
TWLO:
$2.59B
DT:
$1.65B
TWLO:
$304.06M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. DT — Ранг доходности на риск
TWLO
DT
Сравнение TWLO c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWLO | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.39 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.70 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWLO и DT
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -61.77% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -40.85% | +10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -48.16% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -61.77% | -27.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.72% | -43.23% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.56% | -30.94% | -18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 23.10% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и DT
Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 8.18%, в то время как у Dynatrace, Inc. (DT) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 11.05% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | 34.34% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 39.96% | +19.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.27% | 40.88% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 46.43% | +13.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и DT
Ни TWLO, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWLO и DT
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
TWLO and DT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DT has higher volatility (11.05%) compared to TWLO (8.18%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs DT's -61.77%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор