PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с VLIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-10.01%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-7.91%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.14% соответственно.

TWHIX

1 день
-1.22%
1 месяц
-9.79%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-13.12%
1 год
4.24%
3 года*
9.84%
5 лет*
2.81%
10 лет*
10.49%

VLIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-10.31%
1 год
-6.50%
3 года*
4.49%
5 лет*
5.50%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с GTSGXVLIFX с JANEXVLIFX с PEXLVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDX

Сравнение комиссий TWHIX и VLIFX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
TWHIX
American Century Heritage Fund

Доходность на риск

TWHIX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXVLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

-0.36

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

-0.41

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.95

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.57

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

-1.87

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между TWHIX и VLIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и VLIFX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.60%, что больше доходности VLIFX в 2.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TWHIX
American Century Heritage Fund		24.60%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.34%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и VLIFX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и VLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-61.48%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-11.81%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-21.91%

-18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-35.51%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-14.80%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-15.68%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

3.62%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и VLIFX

American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

3.92%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

9.69%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

16.90%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

16.78%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

17.80%

+4.93%