PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWHIX с KMKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с KMKAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

TWHIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWHIX или KMKAX.

Корреляция

Корреляция между TWHIX и KMKAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.86%
837.82%
TWHIX
KMKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWHIX:

-0.19

KMKAX:

2.16

Коэф-т Сортино

TWHIX:

-0.07

KMKAX:

2.79

Коэф-т Омега

TWHIX:

0.99

KMKAX:

1.38

Коэф-т Кальмара

TWHIX:

-0.15

KMKAX:

2.99

Коэф-т Мартина

TWHIX:

-0.43

KMKAX:

6.78

Индекс Язвы

TWHIX:

13.12%

KMKAX:

10.93%

Дневная вол-ть

TWHIX:

28.88%

KMKAX:

34.28%

Макс. просадка

TWHIX:

-58.72%

KMKAX:

-66.35%

Текущая просадка

TWHIX:

-28.01%

KMKAX:

-15.59%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: -1.27% против 17.53% соответственно.

TWHIX

С начала года

-6.39%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-14.88%

1 год

-5.96%

5 лет

3.28%

10 лет

-1.27%

KMKAX

С начала года

11.71%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

20.24%

1 год

74.76%

5 лет

30.34%

10 лет

17.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TWHIX и KMKAX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
График комиссии KMKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMKAX: 1.65%
TWHIX
American Century Heritage Fund
График комиссии TWHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWHIX: 1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWHIX и KMKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWHIX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг риск-скорректированной доходности KMKAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWHIX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TWHIX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TWHIX: -0.19
KMKAX: 2.16
Коэффициент Сортино TWHIX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TWHIX: -0.07
KMKAX: 2.79
Коэффициент Омега TWHIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TWHIX: 0.99
KMKAX: 1.38
Коэффициент Кальмара TWHIX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TWHIX: -0.15
KMKAX: 2.99
Коэффициент Мартина TWHIX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TWHIX: -0.43
KMKAX: 6.78

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа KMKAX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
2.16
TWHIX
KMKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и KMKAX

TWHIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.48%0.53%0.69%0.00%1.19%0.02%0.07%0.00%0.51%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и KMKAX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -58.72%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и KMKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.01%
-15.59%
TWHIX
KMKAX

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и KMKAX

American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.98%
13.20%
TWHIX
KMKAX