Сравнение TWHIX с FSKAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWHIX показывает доходность -6.39%, а FSKAX немного выше – -6.32%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -1.27% против 11.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TWHIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.