PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWHIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TWHIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWHIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между TWHIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWHIX:

-0.03

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

TWHIX:

0.14

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

TWHIX:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TWHIX:

-0.03

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

TWHIX:

-0.09

VOO:

2.18

Индекс Язвы

TWHIX:

13.89%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

TWHIX:

29.12%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

TWHIX:

-58.72%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TWHIX:

-23.67%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.65% против 12.42% соответственно.

TWHIX

С начала года

-0.76%

1 месяц

14.79%

6 месяцев

-15.41%

1 год

-1.46%

5 лет

3.19%

10 лет

-0.65%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TWHIX и VOO

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TWHIX
American Century Heritage Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWHIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWHIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWHIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и VOO

TWHIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWHIX
American Century Heritage Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и VOO

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и VOO

American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...