Сравнение TWHIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TWHIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWHIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | -6.59% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 21.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.90% против 14.14% соответственно.
TWHIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.90%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWHIX и VOO
TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TWHIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TWHIX
VOO
Сравнение TWHIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWHIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.01 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.53 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.55 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 7.31 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWHIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.01 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TWHIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWHIX и VOO
Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | 23.70% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TWHIX и VOO
Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWHIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -33.99% | -22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -11.98% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -24.52% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -33.99% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -5.55% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -3.72% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 2.55% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWHIX и VOO
American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWHIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.34% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 9.47% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 18.11% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 16.82% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 17.99% | +4.77% |