PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.90% против 14.06% соответственно.

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с QQQTWHIX с KMKAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TWHIX и SPY

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TWHIX
American Century Heritage Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TWHIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.96

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.49

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.53

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

7.27

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между TWHIX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и SPY

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и SPY

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-55.19%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-12.05%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-24.50%

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-33.72%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-5.53%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-9.09%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.54%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и SPY

American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

5.35%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

9.50%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

19.06%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

17.06%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

17.92%

+4.84%