PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWHIX с BULIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с BULIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Utilities Fund (BULIX).

TWHIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. BULIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWHIX или BULIX.

Корреляция

Корреляция между TWHIX и BULIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWHIX:

0.07

BULIX:

0.86

Коэф-т Сортино

TWHIX:

0.39

BULIX:

1.38

Коэф-т Омега

TWHIX:

1.06

BULIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

TWHIX:

0.12

BULIX:

1.49

Коэф-т Мартина

TWHIX:

0.32

BULIX:

3.60

Индекс Язвы

TWHIX:

14.04%

BULIX:

4.64%

Дневная вол-ть

TWHIX:

29.32%

BULIX:

17.44%

Макс. просадка

TWHIX:

-58.72%

BULIX:

-54.85%

Текущая просадка

TWHIX:

-19.53%

BULIX:

-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям BULIX по среднегодовой доходности: -0.28% против 6.86% соответственно.

TWHIX

С начала года

4.63%

1 месяц

19.21%

6 месяцев

-9.30%

1 год

2.43%

5 лет

4.75%

10 лет

-0.28%

BULIX

С начала года

8.25%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

3.80%

1 год

15.04%

5 лет

10.00%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TWHIX и BULIX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

TWHIX
American Century Heritage Fund
BULIX
American Century Utilities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWHIX и BULIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWHIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг риск-скорректированной доходности BULIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWHIX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа BULIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и BULIX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности BULIX в 2.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWHIX
American Century Heritage Fund		14.89%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%16.37%
BULIX
American Century Utilities Fund		2.48%2.36%2.65%7.13%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%7.20%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и BULIX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки BULIX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и BULIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и BULIX

American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с American Century Utilities Fund (BULIX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...