PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с MID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWHIX с MID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWHIX (American Century Heritage Fund) and MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from American Century. Over the past 5 years, TWHIX returned 6.42%/yr vs 6.25%/yr for MID. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TWHIX charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for MID.

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и MID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у MID с доходностью 5.47%.

TWHIX

1 день
-0.27%
1 месяц
6.13%
С начала года
6.69%
6 месяцев
4.63%
1 год
7.33%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.42%
10 лет*
12.10%

MID

1 день
-0.48%
1 месяц
3.85%
С начала года
5.47%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.76%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWHIX и MID

2026 (YTD)202520242023202220212020
TWHIX
American Century Heritage Fund		6.69%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%33.96%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		5.47%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%

Correlation

The correlation between TWHIX and MID is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.96

The correlation between TWHIX and MID has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQTWHIX с KMKAX
Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с IWMMID с IMCGMID с HLALMID с ^NDX

Доходность на риск

TWHIX vs. MID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MID
Ранг доходности на риск MID: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c MID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.41

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.68

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

0.49

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

1.45

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. MID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MID равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и MID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и MID

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки MID в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и MID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWHIXMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-40.15%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-13.89%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.30%

-23.92%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-40.15%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.48%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-13.44%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

4.66%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и MID

Текущая волатильность для American Century Heritage Fund (TWHIX) составляет 4.13%, в то время как у American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWHIXMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.88%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

13.00%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.73%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

23.63%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

23.92%

-1.10%

Сравнение комиссий TWHIX и MID

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MID в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и MID

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.75%, что больше доходности MID в 0.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWHIX
American Century Heritage Fund		20.75%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TWHIX and MID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MID has higher volatility (4.88%) compared to TWHIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, TWHIX dropped -56.98% vs MID's -40.15%.

TWHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWHIX и MID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор