PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 10.90% против 16.15% соответственно.

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий TWHIX и TWCUX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWHIX
American Century Heritage Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

TWHIX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.68

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.15

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.01

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

3.53

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между TWHIX и TWCUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и TWCUX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и TWCUX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-62.11%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-15.72%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-35.23%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-35.23%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-12.36%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-16.86%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.49%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и TWCUX

American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX) имеют волатильность 7.37% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.21%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

13.26%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

23.37%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

22.59%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

22.03%

+0.73%