PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.74% соответственно.

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий TWHIX и NEEGX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
TWHIX
American Century Heritage Fund

Доходность на риск

TWHIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.56

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.16

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.25

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

10.67

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.56

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Корреляция

Корреляция между TWHIX и NEEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и NEEGX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и NEEGX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-53.60%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-15.15%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-43.35%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-43.35%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-7.54%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-10.95%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.61%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и NEEGX

Текущая волатильность для American Century Heritage Fund (TWHIX) составляет 7.37%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

11.31%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

20.91%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

32.23%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

28.04%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

25.01%

-2.25%