PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с TWHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с TWHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Heritage Fund (TWHIX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и TWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и TWHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TWHIX с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям TWHIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.90% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

American Century Heritage Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ

Сравнение комиссий TWEIX и TWHIX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TWHIX в 1.00%.

TWHIX
American Century Heritage Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXTWHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.34

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.66

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.49

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

1.53

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. TWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TWHIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и TWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXTWHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.34

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.14

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.51

+0.24

Корреляция

Корреляция между TWEIX и TWHIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и TWHIX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности TWHIX в 23.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и TWHIX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и TWHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXTWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-56.98%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-15.82%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-40.34%

+26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-40.34%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-12.62%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-12.27%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

5.06%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и TWHIX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у American Century Heritage Fund (TWHIX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXTWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

7.37%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

13.88%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

23.86%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

23.29%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

22.76%

-9.41%