Сравнение TWEBX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.60% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 8.29% против 12.75% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.29%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и VGPMX
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
TWEBX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
TWEBX
VGPMX
Сравнение TWEBX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 3.21 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 3.80 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.61 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.79 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 19.71 | -13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 3.21 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.14 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и VGPMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и VGPMX
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.69% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и VGPMX
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -78.85% | +33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -12.80% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -22.71% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -54.59% | +21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -7.89% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -34.68% | +28.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.11% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и VGPMX
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 4.65%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 8.37% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 13.47% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 19.47% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 17.21% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 21.67% | -7.84% |