Сравнение TWEBX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.60% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.14% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.29%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и MVGIX
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
TWEBX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
TWEBX
MVGIX
Сравнение TWEBX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.64 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 6.28 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и MVGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и MVGIX
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.69% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и MVGIX
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -30.19% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -8.65% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -18.01% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -30.19% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.99% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -2.89% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.04% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и MVGIX
Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.77% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 5.94% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 10.60% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 10.54% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 12.39% | +1.44% |