PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEBX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWEBX с GAOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWEBX (Tweedy, Browne Value Fund) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, TWEBX returned 8.45%/yr vs 6.42%/yr for GAOAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TWEBX charges 1.40%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.

Доходность

Сравнение доходности TWEBX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWEBX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции TWEBX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 8.45% против 6.42% соответственно.

TWEBX

1 день
0.05%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.30%
6 месяцев
11.80%
1 год
21.35%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.45%

GAOAX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.25%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.23%
1 год
14.22%
3 года*
11.53%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWEBX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		10.30%21.59%1.30%15.21%-5.65%16.20%-2.00%16.09%-6.43%15.54%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		4.65%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Correlation

The correlation between TWEBX and GAOAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.82

The correlation between TWEBX and GAOAX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Value Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с TWEBX:
TWEBX с TBCIXTWEBX с SCHBTWEBX с RSPNTWEBX с SPYVTWEBX с TBGVXTWEBX с FXAIXTWEBX с VMVAX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIXGAOAX с ENTIX

Доходность на риск

TWEBX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEBX
Ранг доходности на риск TWEBX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEBX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEBXGAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.52

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.14

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.65

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

6.58

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEBX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEBX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEBX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEBXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.52

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.25

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TWEBX и GAOAX

Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и GAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWEBXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.77%

-29.02%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.95%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-10.87%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-29.02%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-29.02%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.77%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.96%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.24%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEBX и GAOAX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 2.65%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWEBXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.94%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.99%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

9.73%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

11.10%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

10.88%

+2.97%

Сравнение комиссий TWEBX и GAOAX

TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEBX и GAOAX

Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности GAOAX в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.22%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.47%3.83%11.81%7.47%6.52%12.18%2.02%5.49%24.34%0.78%4.42%4.36%

Часто задаваемые вопросы

TWEBX and GAOAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAOAX has higher volatility (2.94%) compared to TWEBX (2.65%). In terms of maximum drawdown, TWEBX dropped -45.77% vs GAOAX's -29.02%.

TWEBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWEBX и GAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор