PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEBX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEBX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и S&P 500 Index (^GSPC).

TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEBX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEBX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.60%21.59%1.30%15.21%-5.65%16.20%-2.00%16.09%-6.43%15.54%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.29% против 12.29% соответственно.

TWEBX

1 день
2.20%
1 месяц
-6.29%
С начала года
3.60%
6 месяцев
8.55%
1 год
18.70%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.24%
10 лет*
8.29%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Value Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TWEBX:
TWEBX с SCHBTWEBX с TBCIXTWEBX с SPYVTWEBX с RSPNTWEBX с FXAIXTWEBX с VMVAXTWEBX с TBGVX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TWEBX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEBX
Ранг доходности на риск TWEBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEBX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEBX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEBX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.88

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.37

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.39

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

6.43

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEBX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEBX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEBX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEBX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.88

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между TWEBX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок TWEBX и ^GSPC

Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEBX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.77%

-56.78%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-9.10%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-25.43%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-33.92%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-5.67%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-10.75%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.62%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEBX и ^GSPC

Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 4.65%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEBX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.29%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

9.55%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

18.33%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

16.90%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

18.04%

-4.21%