PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTW с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - FLTW is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLTW returned 21.84%/yr vs 8.46%/yr for VXUS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLTW charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 73.16%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

FLTW

1 день
-0.16%
1 месяц
20.90%
С начала года
73.16%
6 месяцев
78.07%
1 год
122.77%
3 года*
43.09%
5 лет*
21.84%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTW и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		73.16%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%2.02%

Correlation

The correlation between FLTW and VXUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.72

The correlation between FLTW and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLTW и VXUS

Секторы
FLTW
VXUS

Технологии

75.6%
18.1%

Финансовые услуги

12.6%
22.3%

Промышленность

4.0%
16.1%

Сырьевые материалы

2.9%
7.6%

Потребительский циклический сектор

1.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.0%

Здравоохранение

0.6%
7.1%

Энергетика

0.1%
5.2%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

FLTW
75.6%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

FLTW
12.6%
VXUS
22.3%

Промышленность

FLTW
4.0%
VXUS
16.1%

Сырьевые материалы

FLTW
2.9%
VXUS
7.6%

Потребительский циклический сектор

FLTW
1.7%
VXUS
8.4%

Коммуникационные услуги

FLTW
1.6%
VXUS
4.4%

Потребительский защитный сектор

FLTW
0.9%
VXUS
5.0%

Здравоохранение

FLTW
0.6%
VXUS
7.1%

Энергетика

FLTW
0.1%
VXUS
5.2%

Недвижимость

FLTW

-

VXUS
2.6%

Коммунальные услуги

FLTW

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с FOXAFLTW с TWN
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

FLTW vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTWVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.75
2.12

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.21
2.90

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.39

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.36

2.85

+8.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.77

11.14

+24.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTW vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 4.75, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTWVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75

2.12

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.53

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.39

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FLTW и VXUS

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-35.97%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.27%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-13.58%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-29.44%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.99%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-8.22%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.88%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и VXUS

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

5.60%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.29%

13.00%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

15.21%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

16.05%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

17.16%

+4.61%

Сравнение комиссий FLTW и VXUS

FLTW берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и VXUS

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.45%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and VXUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.77%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.84% vs 8.46% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.84% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for FLTW.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.45% for FLTW.

FLTW is categorized as Asia Pacific Equities, while VXUS is Global Equities. FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for FLTW and 0.05% for VXUS.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор