PortfoliosLab logo
Сравнение FLTW с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTW и VXUS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLTW и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.34%
41.16%
FLTW
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTW:

0.15

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

FLTW:

0.40

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

FLTW:

1.05

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

FLTW:

0.15

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

FLTW:

0.52

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

FLTW:

7.85%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

FLTW:

26.68%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

FLTW:

-38.00%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

FLTW:

-17.05%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 7.75%.


FLTW

С начала года

-11.44%

1 месяц

-9.18%

6 месяцев

-14.45%

1 год

2.21%

5 лет

13.94%

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTW и VXUS

FLTW берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTW: 0.19%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTW и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTW
Ранг риск-скорректированной доходности FLTW, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTW c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLTW, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLTW: 0.15
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино FLTW, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLTW: 0.40
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега FLTW, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLTW: 1.05
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара FLTW, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLTW: 0.15
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина FLTW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLTW: 0.52
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.69
FLTW
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и VXUS

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
2.14%1.89%2.84%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок FLTW и VXUS

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.05%
-1.49%
FLTW
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и VXUS

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.00%
11.27%
FLTW
VXUS