PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLTW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTW с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FLTW is a Taiwan Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLTW returned 19.78%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLTW charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 61.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

FLTW

1 день
-0.51%
1 месяц
-5.79%
6 месяцев
48.98%
С начала года
61.27%
1 год
86.10%
3 года*
40.02%
5 лет*
19.78%
10 лет*
—
Всё время*
19.13%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLTW

Franklin FTSE Taiwan ETF
$41.44M$61.59M$69.78M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам FLTW и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		61.27%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%3.81%

Correlation

The correlation between FLTW and VOO is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.62

The correlation between FLTW and VOO shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLTW и VOO

Секторы
FLTW
VOO

Технологии

77.2%
38.6%

Финансовые услуги

12.5%
11.4%

Промышленность

3.0%
8.5%

Сырьевые материалы

2.9%
1.7%

Потребительский циклический сектор

1.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

1.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

0.7%
4.5%

Здравоохранение

0.7%
8.9%

Энергетика

0.1%
3.0%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

FLTW
77.2%
VOO
38.6%

Финансовые услуги

FLTW
12.5%
VOO
11.4%

Промышленность

FLTW
3.0%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

FLTW
2.9%
VOO
1.7%

Потребительский циклический сектор

FLTW
1.6%
VOO
9.5%

Коммуникационные услуги

FLTW
1.3%
VOO
9.9%

Потребительский защитный сектор

FLTW
0.7%
VOO
4.5%

Здравоохранение

FLTW
0.7%
VOO
8.9%

Энергетика

FLTW
0.1%
VOO
3.0%

Недвижимость

FLTW

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

FLTW

-

VOO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с EMMFFLTW с FLGRFLTW с FLKRFLTW с SCHDFLTW с TWNFLTW с VXUS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

FLTW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLTW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLTWVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.88

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.60

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.71

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

11.57

+4.71

FLTW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLTW и VOO

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-33.99%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-8.90%

-12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-18.69%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-24.52%

-13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-0.19%

-10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-3.67%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.08%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и VOO

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

4.07%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.90%

10.27%

+18.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.27%

12.81%

+19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

16.96%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

18.03%

+4.61%

Сравнение комиссий FLTW и VOO

FLTW берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и VOO

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.67%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (13.33%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, FLTW leads with 19.78% vs 13.30% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 19.78% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for FLTW.

FLTW has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.04% for VOO.

FLTW is categorized as Taiwan Equities, while VOO is S&P 500. FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for FLTW and 0.03% for VOO.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор