PortfoliosLab logo
Сравнение FLTW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTW и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLTW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.35%
141.29%
FLTW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTW:

0.14

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FLTW:

0.38

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FLTW:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLTW:

0.14

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FLTW:

0.46

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FLTW:

7.92%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FLTW:

26.67%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FLTW:

-38.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FLTW:

-16.62%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


FLTW

С начала года

-10.97%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-15.06%

1 год

1.59%

5 лет

13.50%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTW и VOO

FLTW берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTW: 0.19%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTW
Ранг риск-скорректированной доходности FLTW, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLTW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLTW: 0.14
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FLTW, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLTW: 0.38
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FLTW, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLTW: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FLTW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLTW: 0.14
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FLTW, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLTW: 0.46
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.54
FLTW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и VOO

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
2.12%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FLTW и VOO

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.62%
-9.90%
FLTW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и VOO

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.98%
13.96%
FLTW
VOO