PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLTW с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTW и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTW и FLGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
13.05%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -5.28%.


FLTW

1 день
0.98%
1 месяц
-5.90%
С начала года
13.05%
6 месяцев
18.97%
1 год
60.86%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.32%
10 лет*

FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Taiwan ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Сравнение комиссий FLTW и FLGR

FLTW берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLTW vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTWFLGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.50

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

0.86

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.11

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

0.73

+3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

2.27

+14.01

FLTW vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLTWFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.50

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.25

+0.47

Корреляция

Корреляция между FLTW и FLGR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и FLGR

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FLGR в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
2.22%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%

Просадки

Сравнение просадок FLTW и FLGR

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и FLGR.


Загрузка...

Показатели просадок


FLTWFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-46.21%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-14.44%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-43.54%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-9.72%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-12.51%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.62%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и FLGR

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLTWFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

8.23%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

12.44%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

20.18%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

20.10%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

21.43%

-0.13%