PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLTW с EMMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTW с EMMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - FLTW is a Taiwan Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while EMMF is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. FLTW is passively managed, while EMMF is actively managed. Over the past 5 years, FLTW returned 19.78%/yr vs 10.50%/yr for EMMF. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLTW charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for EMMF.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 61.27%, что значительно выше, чем у EMMF с доходностью 19.56%.

FLTW

1 день
-0.51%
1 месяц
-5.79%
6 месяцев
48.98%
С начала года
61.27%
1 год
86.10%
3 года*
40.02%
5 лет*
19.78%
10 лет*
—
Всё время*
19.13%

EMMF

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
11.17%
С начала года
19.56%
1 год
32.75%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
Всё время*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMMF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
$651.32K$529.10K$571.40K

FLTW

Franklin FTSE Taiwan ETF
$41.44M$61.59M$69.78M

Сравнение доходности по годам FLTW и EMMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		61.27%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-12.66%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		19.56%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%2.30%-6.45%

Correlation

The correlation between FLTW and EMMF is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.78

The correlation between FLTW and EMMF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLTW и EMMF

Секторы
FLTW
EMMF

Технологии

77.2%
39.6%

Финансовые услуги

12.5%
8.5%

Промышленность

3.0%
12.4%

Сырьевые материалы

2.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%
11.0%

Коммуникационные услуги

1.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

0.7%
2.2%

Здравоохранение

0.7%
4.5%

Энергетика

0.1%
3.3%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

FLTW
77.2%
EMMF
39.6%

Финансовые услуги

FLTW
12.5%
EMMF
8.5%

Промышленность

FLTW
3.0%
EMMF
12.4%

Сырьевые материалы

FLTW
2.9%
EMMF
8.0%

Потребительский циклический сектор

FLTW
1.6%
EMMF
11.0%

Коммуникационные услуги

FLTW
1.3%
EMMF
6.8%

Потребительский защитный сектор

FLTW
0.7%
EMMF
2.2%

Здравоохранение

FLTW
0.7%
EMMF
4.5%

Энергетика

FLTW
0.1%
EMMF
3.3%

Недвижимость

FLTW

-

EMMF
0.9%

Коммунальные услуги

FLTW

-

EMMF
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с FLKRFLTW с SCHDFLTW с TWNFLTW с VXUS
Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с BKEMEMMF с EEMEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с UEVMEMMF с GSEE

Доходность на риск

FLTW vs. EMMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLTW c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLTWEMMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.57

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.08

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.29

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

7.96

+8.32

FLTW vs. EMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа EMMF равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLTW и EMMF

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и EMMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWEMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-32.57%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-14.40%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-16.02%

-10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-24.02%

-13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-7.72%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.45%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.13%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и EMMF

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWEMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

7.81%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.90%

19.43%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.27%

20.99%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

15.46%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

17.12%

+5.52%

Сравнение комиссий FLTW и EMMF

FLTW берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMMF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и EMMF

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности EMMF в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.98%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.67%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and EMMF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (13.33%) compared to EMMF (7.81%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs EMMF's -32.57%.

On 5-year performance, FLTW leads with 19.78% vs 10.50% for EMMF. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EMMF has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 19.78% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for EMMF.

EMMF has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.67% for FLTW.

FLTW is categorized as Taiwan Equities, while EMMF is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for FLTW and 0.48% for EMMF.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и EMMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор