PortfoliosLab logo
Сравнение FLTW с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTW и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLTW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.34%
104.05%
FLTW
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTW:

0.15

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

FLTW:

0.40

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

FLTW:

1.05

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

FLTW:

0.15

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

FLTW:

0.52

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

FLTW:

7.85%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

FLTW:

26.68%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FLTW:

-38.00%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FLTW:

-17.05%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


FLTW

С начала года

-11.44%

1 месяц

-9.18%

6 месяцев

-14.45%

1 год

2.21%

5 лет

13.94%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTW и SCHD

FLTW берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTW: 0.19%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTW и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTW
Ранг риск-скорректированной доходности FLTW, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLTW, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLTW: 0.15
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино FLTW, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLTW: 0.40
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега FLTW, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLTW: 1.05
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара FLTW, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLTW: 0.15
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина FLTW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLTW: 0.52
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.23
FLTW
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и SCHD

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
2.14%1.89%2.84%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FLTW и SCHD

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.05%
-11.33%
FLTW
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и SCHD

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.00%
11.25%
FLTW
SCHD