Сравнение TWCUX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCUX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCUX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | -8.79% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 16.15% против 15.31% соответственно.
TWCUX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 16.15%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCUX и MRFOX
TWCUX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
TWCUX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
TWCUX
MRFOX
Сравнение TWCUX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCUX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.57 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.68 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 1.75 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCUX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.92 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.07 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.06 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между TWCUX и MRFOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCUX и MRFOX
Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | 12.69% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWCUX и MRFOX
Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCUX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -29.10% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.72% | -7.09% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -12.98% | -22.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -29.10% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -5.32% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -2.37% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.77% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCUX и MRFOX
American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCUX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 3.04% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 7.08% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 11.83% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 12.04% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 14.29% | +7.74% |