PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCUX с BIGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCUX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		-7.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.71%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции BIGRX по среднегодовой доходности: 16.27% против 10.21% соответственно.

TWCUX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-7.36%
1 год
15.22%
3 года*
18.41%
5 лет*
9.64%
10 лет*
16.27%

BIGRX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.90%
1 год
16.93%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с PLFMXTWCUX с VTTWCUX с VTSAX
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOOBIGRX с VINIX

Сравнение комиссий TWCUX и BIGRX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

TWCUX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXBIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.14

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.68

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.57

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

6.91

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BIGRX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.14

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между TWCUX и BIGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и BIGRX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности BIGRX в 8.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.55%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.99%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и BIGRX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и BIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCUXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-58.04%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-7.95%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-22.19%

-13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-32.62%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-5.48%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-9.04%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.57%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и BIGRX

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCUXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.32%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

8.66%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

15.83%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

14.97%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

16.81%

+5.22%