Сравнение TWCUX с BIGRX
TWCUX (American Century Ultra Fund) and BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) are both mutual funds - TWCUX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while BIGRX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, TWCUX returned 17.33%/yr vs 11.36%/yr for BIGRX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. TWCUX charges 0.87%/yr vs 0.65%/yr for BIGRX.
Доходность
Сравнение доходности TWCUX и BIGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWCUX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции BIGRX по среднегодовой доходности: 17.33% против 11.36% соответственно.
TWCUX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 10.39%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 17.33%
- Всё время*
- 12.74%
BIGRX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 18.66%
- 1 год
- 32.05%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 11.36%
- Всё время*
- 10.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TWCUX и BIGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | 6.55% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 18.66% | 14.85% | 13.26% | 8.44% | -12.59% | 24.22% | 11.86% | 24.00% | -6.37% | 20.63% |
Correlation
The correlation between TWCUX and BIGRX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1990 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between TWCUX and BIGRX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWCUX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск
TWCUX
BIGRX
Сравнение TWCUX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWCUX | BIGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 4.03 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 17.32 | -14.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWCUX и BIGRX
Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и BIGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWCUX | BIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -58.04% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.72% | -7.95% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -18.24% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -22.19% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -32.62% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | 0.00% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -8.96% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 1.85% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCUX и BIGRX
American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWCUX | BIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 2.93% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 8.94% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 11.63% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 14.90% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 16.80% | +5.41% |
Сравнение комиссий TWCUX и BIGRX
TWCUX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCUX и BIGRX
Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности BIGRX в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 7.57% | 9.05% | 1.32% | 1.55% | 1.88% | 28.04% | 16.19% | 3.90% | 13.40% | 9.32% | 3.91% | 9.22% |
TWCUX American Century Ultra Fund | 10.86% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
Часто задаваемые вопросы
TWCUX and BIGRX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWCUX has higher volatility (6.62%) compared to BIGRX (2.93%). In terms of maximum drawdown, TWCUX dropped -62.11% vs BIGRX's -58.04%.
BIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWCUX и BIGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор