PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TW с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TW с BIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TW (Tradeweb Markets Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, TW returned 2.84%/yr vs 3.45%/yr for BIL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TW и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%.

TW

1 день
-3.16%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-10.21%
1 год
-31.79%
3 года*
11.89%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.85%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TW и BIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TW
Tradeweb Markets Inc.		-10.46%-17.55%44.56%40.61%-34.86%60.96%35.50%36.03%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.69%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%1.47%

Correlation

The correlation between TW and BIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradeweb Markets Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с TW:
TW с MKTXTW с VOOTW с LMBTW с CBOETW с EVRTW с AVGOTW с CSCO
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

TW vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TW
Ранг доходности на риск TW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW: 88
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TW c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
19.43

-20.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
173.17

-174.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

87.41

-86.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

353.28

-354.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

2,801.36

-2,802.78

TW vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TW и BIL

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.64%

-0.78%

-47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.09%

-0.01%

-34.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.19%

-0.01%

-35.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.64%

-0.09%

-48.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.19%

0.00%

-35.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-0.26%

-13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.40%

0.00%

+22.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TW и BIL

Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

0.07%

+8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.44%

0.14%

+21.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.58%

0.20%

+28.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

0.26%

+26.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

0.26%

+29.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и BIL

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.54%0.45%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TW and BIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TW has higher volatility (8.87%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TW и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор