Сравнение TW с BIL
TW (Tradeweb Markets Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, TW returned 3.85%/yr vs 3.50%/yr for BIL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TW и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%.
TW
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -2.56%
- С начала года
- -5.67%
- 1 год
- -25.33%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам TW и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -5.67% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.92% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 1.47% |
Correlation
The correlation between TW and BIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. BIL — Ранг доходности на риск
TW
BIL
Сравнение TW c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TW | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -154.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 69.35 | -68.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 349.26 | -349.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 2,476.82 | -2,477.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TW и BIL
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -0.78% | -47.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.09% | -0.01% | -37.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -0.01% | -38.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -0.08% | -48.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | 0.00% | -31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -0.26% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.55% | 0.00% | +23.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и BIL
Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 0.07% | +11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.10% | 0.14% | +22.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.59% | 0.20% | +29.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 0.26% | +26.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 0.26% | +30.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и BIL
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TW and BIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TW has higher volatility (11.90%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор