PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TW с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TW и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 42.35%.


TW

1 день
1.83%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
1.75%
С начала года
-4.61%
1 год
-26.86%
3 года*
7.89%
5 лет*
3.28%
10 лет*
Всё время*
16.62%

ARKG

1 день
1.33%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
41.33%
С начала года
42.35%
1 год
74.12%
3 года*
6.66%
5 лет*
-13.76%
10 лет*
8.64%
Всё время*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$88.82M$108.42M$122.82M
$222.95M$179.80M$183.82M

Сравнение доходности по годам TW и ARKG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TW
Tradeweb Markets Inc.
-4.61%-17.55%44.56%40.61%-34.86%60.96%35.50%36.03%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
42.35%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%0.94%

Correlation

The correlation between TW and ARKG is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.03

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.06

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.27

The correlation between TW and ARKG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradeweb Markets Inc.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Доходность на риск

TW vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TW
Ранг доходности на риск TW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW: 99
Ранг коэф-та Мартина

ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TW c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TWARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.28

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.71

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

6.48

-7.78

TW vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа ARKG равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TW и ARKG

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и ARKG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TWARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.64%

-83.59%

+34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.53%

-27.51%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.26%

-46.45%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.64%

-79.00%

+30.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.96%

-63.10%

+32.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-36.30%

+22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.81%

11.48%

+10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TW и ARKG

Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TWARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

11.09%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

31.31%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.62%

43.08%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.48%

46.18%

-18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.51%

41.46%

-10.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и ARKG

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.51%0.45%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TW and ARKG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TW has higher volatility (13.29%) compared to ARKG (11.09%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs ARKG's -83.59%.

ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TW и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор