Сравнение TW с ARKG
TW (Tradeweb Markets Inc.) is a stock, while ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, TW returned 3.28%/yr vs -13.76%/yr for ARKG. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TW и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 42.35%.
TW
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.62%
ARKG
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- 41.33%
- С начала года
- 42.35%
- 1 год
- 74.12%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- -13.76%
- 10 лет*
- 8.64%
- Всё время*
- 6.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.82M | $108.42M | $122.82M | |
| $222.95M | $179.80M | $183.82M |
Сравнение доходности по годам TW и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -4.61% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 42.35% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 0.94% |
Correlation
The correlation between TW and ARKG is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between TW and ARKG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. ARKG — Ранг доходности на риск
TW
ARKG
Сравнение TW c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TW | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.71 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 6.48 | -7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TW и ARKG
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -83.59% | +34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.53% | -27.51% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -46.45% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -79.00% | +30.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -63.10% | +32.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -36.30% | +22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.81% | 11.48% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и ARKG
Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 11.09% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 31.31% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 43.08% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 46.18% | -18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.51% | 41.46% | -10.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и ARKG
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TW and ARKG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TW has higher volatility (13.29%) compared to ARKG (11.09%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs ARKG's -83.59%.
ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор