PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKG с GNOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKGGNOM
Дох-ть с нач. г.-12.34%-1.54%
Дох-ть за 1 год-0.45%-5.18%
Дох-ть за 3 года-29.66%-18.59%
Коэф-т Шарпа0.07-0.10
Дневная вол-ть40.03%28.91%
Макс. просадка-80.10%-68.54%
Current Drawdown-74.27%-59.18%

Корреляция

0.90
-1.001.00

Корреляция между ARKG и GNOM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и GNOM

С начала года, ARKG показывает доходность -12.34%, что значительно ниже, чем у GNOM с доходностью -1.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-13.06%
-25.83%
ARKG
GNOM

Сравнение акций, фондов или ETF


ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Сравнение комиссий ARKG и GNOM

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GNOM в 0.50%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKG c GNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.07
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF
-0.10

Сравнение коэффициента Шарпа ARKG и GNOM

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа GNOM равного -0.10. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARKG и GNOM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.07
-0.10
ARKG
GNOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и GNOM

Ни ARKG, ни GNOM не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF
0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и GNOM

Максимальная просадка ARKG за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки GNOM в -68.54%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARKG и GNOM


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-74.27%
-59.18%
ARKG
GNOM

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и GNOM

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.31%
6.43%
ARKG
GNOM