PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKG с GNOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKG с GNOM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM).

ARKG и GNOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. GNOM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Genomics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKG или GNOM.

Корреляция

Корреляция между ARKG и GNOM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARKG и GNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.28%
-47.21%
ARKG
GNOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKG:

-0.14

GNOM:

-0.61

Коэф-т Сортино

ARKG:

0.11

GNOM:

-0.72

Коэф-т Омега

ARKG:

1.01

GNOM:

0.92

Коэф-т Кальмара

ARKG:

-0.08

GNOM:

-0.26

Коэф-т Мартина

ARKG:

-0.49

GNOM:

-1.27

Индекс Язвы

ARKG:

13.33%

GNOM:

15.10%

Дневная вол-ть

ARKG:

45.73%

GNOM:

31.47%

Макс. просадка

ARKG:

-83.59%

GNOM:

-75.00%

Текущая просадка

ARKG:

-79.96%

GNOM:

-70.95%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у GNOM с доходностью -16.58%.

ARKG

С начала года

-4.86%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-3.86%

1 год

-2.65%

5 лет

-10.75%

10 лет

0.49%

GNOM

С начала года

-16.58%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-22.78%

1 год

-16.41%

5 лет

-11.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKG и GNOM

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GNOM в 0.50%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
График комиссии ARKG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKG: 0.75%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF
График комиссии GNOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GNOM: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKG и GNOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
GNOM
Ранг риск-скорректированной доходности GNOM, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNOM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKG c GNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARKG, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKG: -0.14
GNOM: -0.61
Коэффициент Сортино ARKG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKG: 0.11
GNOM: -0.72
Коэффициент Омега ARKG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ARKG: 1.01
GNOM: 0.92
Коэффициент Кальмара ARKG, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKG: -0.08
GNOM: -0.26
Коэффициент Мартина ARKG, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKG: -0.49
GNOM: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа GNOM равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и GNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.61
ARKG
GNOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и GNOM

Ни ARKG, ни GNOM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и GNOM

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки GNOM в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и GNOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.96%
-70.95%
ARKG
GNOM

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и GNOM

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.18%
17.01%
ARKG
GNOM