PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с GNOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKG с GNOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM).

ARKG и GNOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. GNOM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Genomics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKG и GNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKG и GNOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-6.49%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%-0.09%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		-2.79%18.65%-15.99%-8.63%-36.27%-15.93%51.52%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у GNOM с доходностью -2.79%.

ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%

GNOM

1 день
1.02%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
12.23%
1 год
44.15%
3 года*
-3.13%
5 лет*
-13.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKWARKG с SPY
Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с SMHGNOM с FXAIX

Сравнение комиссий ARKG и GNOM

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GNOM в 0.50%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF

Доходность на риск

ARKG vs. GNOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c GNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGGNOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.43

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.04

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.25

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

7.43

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. GNOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа GNOM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и GNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGGNOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.43

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.13

+0.21

Корреляция

Корреляция между ARKG и GNOM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и GNOM

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.41%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и GNOM

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки GNOM в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и GNOM.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKGGNOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-75.00%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-18.17%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-72.29%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.76%

-59.83%

-15.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.32%

-40.12%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

5.51%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и GNOM

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKGGNOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

10.76%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

19.71%

+12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

31.21%

+13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.39%

33.65%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

34.30%

+6.64%