PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с XBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds. ARKG is actively managed, while XBI is passively managed. Over the past 10 years, ARKG returned 7.74%/yr vs 8.53%/yr for XBI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 7.74% против 8.53% соответственно.

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between ARKG and XBI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.82

The correlation between ARKG and XBI shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKG и XBI

Секторы
ARKG
XBI

Здравоохранение

99.2%
99.8%

Финансовые услуги

0.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKG
99.2%
XBI
99.8%

Финансовые услуги

ARKG
0.5%
XBI
0.2%

Сырьевые материалы

ARKG

-

XBI
0.2%

Коммуникационные услуги

ARKG

-

XBI

-

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

XBI

-

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

XBI

-

Энергетика

ARKG

-

XBI

-

Промышленность

ARKG

-

XBI

-

Недвижимость

ARKG

-

XBI

-

Технологии

ARKG

-

XBI

-

Коммунальные услуги

ARKG

-

XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKWARKG с SPY
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOXXBI с BIB

Доходность на риск

ARKG vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.45

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.32

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

6.45

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

19.53

-14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.45

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.04

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.36

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ARKG и XBI

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-63.89%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-9.72%

-17.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-32.99%

-18.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-54.71%

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-63.89%

-19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.55%

-22.89%

-44.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-20.93%

-14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

3.20%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и XBI

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

9.69%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

20.31%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

25.60%

+16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

32.20%

+13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

32.00%

+9.17%

Сравнение комиссий ARKG и XBI

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и XBI

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and XBI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to XBI (9.69%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs XBI's -63.89%.

On 10-year performance, XBI leads with 8.53% vs 7.74% for ARKG. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 8.53% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

XBI has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for ARKG.

They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.35% for XBI.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор