PortfoliosLab logo
Сравнение ARKG с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKG и XBI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARKG и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.35%
43.30%
ARKG
XBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKG:

-0.14

XBI:

-0.19

Коэф-т Сортино

ARKG:

0.11

XBI:

-0.08

Коэф-т Омега

ARKG:

1.01

XBI:

0.99

Коэф-т Кальмара

ARKG:

-0.08

XBI:

-0.09

Коэф-т Мартина

ARKG:

-0.49

XBI:

-0.47

Индекс Язвы

ARKG:

13.33%

XBI:

10.92%

Дневная вол-ть

ARKG:

45.73%

XBI:

27.00%

Макс. просадка

ARKG:

-83.59%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

ARKG:

-79.96%

XBI:

-53.79%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 0.49% против 1.20% соответственно.


ARKG

С начала года

-4.86%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-3.86%

1 год

-2.65%

5 лет

-10.75%

10 лет

0.49%

XBI

С начала года

-10.89%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-17.39%

1 год

-2.25%

5 лет

-3.65%

10 лет

1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKG и XBI

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.


График комиссии ARKG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKG: 0.75%
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKG и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKG c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARKG, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKG: -0.14
XBI: -0.19
Коэффициент Сортино ARKG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKG: 0.11
XBI: -0.08
Коэффициент Омега ARKG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ARKG: 1.01
XBI: 0.99
Коэффициент Кальмара ARKG, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKG: -0.08
XBI: -0.09
Коэффициент Мартина ARKG, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKG: -0.49
XBI: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.19
ARKG
XBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и XBI

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и XBI

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.96%
-53.79%
ARKG
XBI

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и XBI

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.18%
15.13%
ARKG
XBI