PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKG с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKG с XBI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

ARKG и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKG или XBI.

Корреляция

Корреляция между ARKG и XBI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKG:

-0.46

XBI:

-0.58

Коэф-т Сортино

ARKG:

-0.34

XBI:

-0.51

Коэф-т Омега

ARKG:

0.96

XBI:

0.94

Коэф-т Кальмара

ARKG:

-0.23

XBI:

-0.23

Коэф-т Мартина

ARKG:

-1.31

XBI:

-1.11

Индекс Язвы

ARKG:

14.81%

XBI:

12.26%

Дневная вол-ть

ARKG:

46.33%

XBI:

27.83%

Макс. просадка

ARKG:

-83.59%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

ARKG:

-81.02%

XBI:

-55.32%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -9.92%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -13.85%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -0.11% против 0.25% соответственно.

ARKG

С начала года

-9.92%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-12.10%

1 год

-21.09%

5 лет

-13.72%

10 лет

-0.11%

XBI

С начала года

-13.85%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-16.10%

5 лет

-5.39%

10 лет

0.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKG и XBI

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKG и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKG c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и XBI

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.18%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и XBI

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и XBI

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...