PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с IDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с IDNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. ARKG is actively managed, while IDNA is passively managed. Over the past 5 years, ARKG returned -14.59%/yr vs -7.75%/yr for IDNA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IDNA.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и IDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у IDNA с доходностью 14.39%.

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%

IDNA

1 день
3.70%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
11.58%
1 год
45.52%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и IDNA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%11.53%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		14.39%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%

Correlation

The correlation between ARKG and IDNA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between ARKG and IDNA shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKG и IDNA

Секторы
ARKG
IDNA

Здравоохранение

99.2%
97.8%

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKG
99.2%
IDNA
97.8%

Финансовые услуги

ARKG
0.5%
IDNA

-

Сырьевые материалы

ARKG

-

IDNA

-

Коммуникационные услуги

ARKG

-

IDNA

-

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

IDNA

-

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

IDNA

-

Энергетика

ARKG

-

IDNA

-

Промышленность

ARKG

-

IDNA
0.4%

Недвижимость

ARKG

-

IDNA

-

Технологии

ARKG

-

IDNA

-

Коммунальные услуги

ARKG

-

IDNA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с ARKQARKG с ARKWARKG с SPY
Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с BBHIDNA с HELXIDNA с WDNAIDNA с IBBQ

Доходность на риск

ARKG vs. IDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c IDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGIDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.85

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.66

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

4.29

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

12.20

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. IDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDNA равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и IDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGIDNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.12

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ARKG и IDNA

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки IDNA в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и IDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGIDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-68.26%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-10.66%

-16.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-29.73%

-22.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-68.26%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.55%

-43.60%

-23.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-36.25%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

3.74%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и IDNA

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGIDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

8.09%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

18.14%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

24.71%

+16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

28.46%

+17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

29.55%

+11.62%

Сравнение комиссий ARKG и IDNA

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDNA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и IDNA

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.03%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and IDNA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to IDNA (8.09%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs IDNA's -68.26%.

On 5-year performance, IDNA leads with -7.75% vs -14.59% for ARKG. On fees, IDNA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IDNA has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDNA has performed better with a -7.75% return vs -14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDNA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

IDNA has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for ARKG.

They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.47% for IDNA.

IDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и IDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор