PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKG с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKG и ARKW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ARKG и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.71%
37.33%
ARKG
ARKW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKG:

-0.50

ARKW:

1.92

Коэф-т Сортино

ARKG:

-0.51

ARKW:

2.50

Коэф-т Омега

ARKG:

0.94

ARKW:

1.31

Коэф-т Кальмара

ARKG:

-0.26

ARKW:

0.98

Коэф-т Мартина

ARKG:

-0.93

ARKW:

10.01

Индекс Язвы

ARKG:

21.79%

ARKW:

6.17%

Дневная вол-ть

ARKG:

40.44%

ARKW:

32.16%

Макс. просадка

ARKG:

-80.10%

ARKW:

-80.01%

Текущая просадка

ARKG:

-78.14%

ARKW:

-37.78%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 1.72% против 21.73% соответственно.


ARKG

С начала года

3.76%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-8.71%

1 год

-18.16%

5 лет

-6.73%

10 лет

1.72%

ARKW

С начала года

5.10%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

37.33%

1 год

62.76%

5 лет

13.40%

10 лет

21.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKG и ARKW

ARKG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.


ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии ARKG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKG и ARKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKG c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKG, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.501.92
Коэффициент Сортино ARKG, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.512.50
Коэффициент Омега ARKG, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.941.31
Коэффициент Кальмара ARKG, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.260.98
Коэффициент Мартина ARKG, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.9310.01
ARKG
ARKW

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.50
1.92
ARKG
ARKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и ARKW

Ни ARKG, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и ARKW

Максимальная просадка ARKG за все время составила -80.10%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-78.14%
-37.78%
ARKG
ARKW

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и ARKW

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
13.67%
11.64%
ARKG
ARKW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab