PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKG с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKG и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKG и ARKW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
-6.49%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-17.90%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 4.95% против 21.40% соответственно.


ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Сравнение комиссий ARKG и ARKW

ARKG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.


Доходность на риск

ARKG vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина

ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKGARKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.72

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.83

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

2.01

+0.97

ARKG vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKW равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARKGARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.09

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.57

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.53

-0.45

Корреляция

Корреляция между ARKG и ARKW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и ARKW

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и ARKW

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и ARKW.


Загрузка...

Показатели просадок


ARKGARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-80.52%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-36.21%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-77.36%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-80.52%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.76%

-34.20%

-41.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.32%

-23.98%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

14.98%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и ARKW

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARKGARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

11.70%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

25.81%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

37.79%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.39%

43.68%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

37.55%

+3.39%