PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с ARKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 10 years, ARKG returned 7.74%/yr vs 22.88%/yr for ARKW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 7.74% против 22.88% соответственно.

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between ARKG and ARKW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.72

The correlation between ARKG and ARKW shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKG и ARKW

Секторы
ARKG
ARKW

Здравоохранение

99.2%

-

Финансовые услуги

0.5%
14.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

15.0%

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

44.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKG
99.2%
ARKW

-

Финансовые услуги

ARKG
0.5%
ARKW
14.2%

Сырьевые материалы

ARKG

-

ARKW

-

Коммуникационные услуги

ARKG

-

ARKW
15.0%

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

ARKW
16.3%

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

ARKW

-

Энергетика

ARKG

-

ARKW

-

Промышленность

ARKG

-

ARKW
1.7%

Недвижимость

ARKG

-

ARKW

-

Технологии

ARKG

-

ARKW
44.2%

Коммунальные услуги

ARKG

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с SPY
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с SPYARKW с VGTARKW с ARKVX

Доходность на риск

ARKG vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.59

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.00

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.54

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

1.10

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.59

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.04

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.58

-0.43

Просадки

Сравнение просадок ARKG и ARKW

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-80.52%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-36.21%

+8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-36.21%

-15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-77.36%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-80.52%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.55%

-20.55%

-47.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-23.98%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

17.55%

-6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и ARKW

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

7.88%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

23.49%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

32.86%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

43.49%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

37.68%

+3.49%

Сравнение комиссий ARKG и ARKW

ARKG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и ARKW

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and ARKW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to ARKW (7.88%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs ARKW's -80.52%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.88% vs 7.74% for ARKG. On fees, ARKG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.88% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for ARKG.

ARKG is categorized as Health & Biotech Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.76% for ARKW.

ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор