PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKG с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKG с ARKW

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

ARKG и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKG или ARKW.

Корреляция

Корреляция между ARKG и ARKW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKG:

-0.46

ARKW:

1.29

Коэф-т Сортино

ARKG:

-0.34

ARKW:

2.00

Коэф-т Омега

ARKG:

0.96

ARKW:

1.26

Коэф-т Кальмара

ARKG:

-0.23

ARKW:

0.91

Коэф-т Мартина

ARKG:

-1.31

ARKW:

5.09

Индекс Язвы

ARKG:

14.81%

ARKW:

11.23%

Дневная вол-ть

ARKG:

46.33%

ARKW:

39.65%

Макс. просадка

ARKG:

-83.59%

ARKW:

-80.01%

Текущая просадка

ARKG:

-81.02%

ARKW:

-35.45%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: -0.11% против 20.27% соответственно.

ARKG

С начала года

-9.92%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-12.10%

1 год

-21.09%

5 лет

-13.72%

10 лет

-0.11%

ARKW

С начала года

9.05%

1 месяц

25.83%

6 месяцев

14.89%

1 год

50.77%

5 лет

11.58%

10 лет

20.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKG и ARKW

ARKG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKG и ARKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKG c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и ARKW

Ни ARKG, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и ARKW

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и ARKW

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...