PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKG с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKG с IBB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

ARKG и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKG или IBB.

Корреляция

Корреляция между ARKG и IBB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKG:

-0.38

IBB:

-0.51

Коэф-т Сортино

ARKG:

-0.31

IBB:

-0.50

Коэф-т Омега

ARKG:

0.97

IBB:

0.94

Коэф-т Кальмара

ARKG:

-0.22

IBB:

-0.29

Коэф-т Мартина

ARKG:

-1.24

IBB:

-1.14

Индекс Язвы

ARKG:

14.90%

IBB:

9.05%

Дневная вол-ть

ARKG:

46.42%

IBB:

22.55%

Макс. просадка

ARKG:

-83.59%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

ARKG:

-80.49%

IBB:

-30.50%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -7.41%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -8.28%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: 0.19% против 0.31% соответственно.

ARKG

С начала года

-7.41%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-17.77%

5 лет

-13.24%

10 лет

0.19%

IBB

С начала года

-8.28%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

-9.04%

1 год

-11.51%

5 лет

-1.47%

10 лет

0.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKG и IBB

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKG и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKG c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBB равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и IBB

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.32%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.17%0.20%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и IBB

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и IBB

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...