PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKG с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKGIBB
Дох-ть с нач. г.-12.98%1.52%
Дох-ть за 1 год1.95%9.65%
Дох-ть за 3 года-30.26%-2.34%
Дох-ть за 5 лет-1.93%4.56%
Коэф-т Шарпа-0.010.59
Дневная вол-ть40.09%16.34%
Макс. просадка-80.10%-62.85%
Current Drawdown-74.46%-21.18%

Корреляция

0.79
-1.001.00

Корреляция между ARKG и IBB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и IBB

С начала года, ARKG показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 1.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
53.39%
42.22%
ARKG
IBB

Сравнение акций, фондов или ETF


ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Сравнение комиссий ARKG и IBB

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKG c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
-0.01
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.59

Сравнение коэффициента Шарпа ARKG и IBB

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного 0.59. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARKG и IBB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.01
0.59
ARKG
IBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и IBB

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.30%0.26%0.31%0.21%0.21%0.17%0.20%0.30%0.19%0.03%0.15%0.03%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и IBB

Максимальная просадка ARKG за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARKG и IBB


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-74.46%
-21.18%
ARKG
IBB

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и IBB

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.34%
4.38%
ARKG
IBB