PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKG с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKG с ARKK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKG и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKG или ARKK.

Корреляция

Корреляция между ARKG и ARKK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKG:

-0.38

ARKK:

0.67

Коэф-т Сортино

ARKG:

-0.31

ARKK:

1.18

Коэф-т Омега

ARKG:

0.97

ARKK:

1.15

Коэф-т Кальмара

ARKG:

-0.22

ARKK:

0.39

Коэф-т Мартина

ARKG:

-1.24

ARKK:

2.13

Индекс Язвы

ARKG:

14.90%

ARKK:

13.77%

Дневная вол-ть

ARKG:

46.42%

ARKK:

44.71%

Макс. просадка

ARKG:

-83.59%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

ARKG:

-80.49%

ARKK:

-62.41%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 0.19% против 11.72% соответственно.

ARKG

С начала года

-7.41%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-17.77%

5 лет

-13.24%

10 лет

0.19%

ARKK

С начала года

2.82%

1 месяц

29.48%

6 месяцев

9.18%

1 год

29.83%

5 лет

0.52%

10 лет

11.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKG и ARKK

И ARKG, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKG и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKG c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и ARKK

Ни ARKG, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и ARKK

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и ARKK

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...