PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKG с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKG с ARKK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKG и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKG или ARKK.

Корреляция

Корреляция между ARKG и ARKK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARKG и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.35%
177.30%
ARKG
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKG:

-0.14

ARKK:

0.37

Коэф-т Сортино

ARKG:

0.11

ARKK:

0.82

Коэф-т Омега

ARKG:

1.01

ARKK:

1.10

Коэф-т Кальмара

ARKG:

-0.08

ARKK:

0.22

Коэф-т Мартина

ARKG:

-0.49

ARKK:

1.27

Индекс Язвы

ARKG:

13.33%

ARKK:

12.81%

Дневная вол-ть

ARKG:

45.73%

ARKK:

44.14%

Макс. просадка

ARKG:

-83.59%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

ARKG:

-79.96%

ARKK:

-66.89%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 0.49% против 10.09% соответственно.

ARKG

С начала года

-4.86%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-3.86%

1 год

-2.65%

5 лет

-10.75%

10 лет

0.49%

ARKK

С начала года

-10.16%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

6.99%

1 год

16.95%

5 лет

-0.14%

10 лет

10.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKG и ARKK

И ARKG, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
График комиссии ARKG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKG: 0.75%
ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKG и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKG c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARKG, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKG: -0.14
ARKK: 0.37
Коэффициент Сортино ARKG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKG: 0.11
ARKK: 0.82
Коэффициент Омега ARKG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ARKG: 1.01
ARKK: 1.10
Коэффициент Кальмара ARKG, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKG: -0.08
ARKK: 0.22
Коэффициент Мартина ARKG, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKG: -0.49
ARKK: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.37
ARKG
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и ARKK

Ни ARKG, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и ARKK

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.96%
-66.89%
ARKG
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и ARKK

Текущая волатильность для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) составляет 20.18%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что ARKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.18%
23.46%
ARKG
ARKK