PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 10 years, ARKG returned 7.74%/yr vs 15.82%/yr for ARKK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 7.74% против 15.82% соответственно.

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between ARKG and ARKK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.85

The correlation between ARKG and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKG и ARKK

Секторы
ARKG
ARKK

Здравоохранение

99.2%
27.4%

Финансовые услуги

0.5%
15.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKG
99.2%
ARKK
27.4%

Финансовые услуги

ARKG
0.5%
ARKK
15.4%

Сырьевые материалы

ARKG

-

ARKK

-

Коммуникационные услуги

ARKG

-

ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

ARKK

-

Энергетика

ARKG

-

ARKK

-

Промышленность

ARKG

-

ARKK
6.3%

Недвижимость

ARKG

-

ARKK

-

Технологии

ARKG

-

ARKK
26.4%

Коммунальные услуги

ARKG

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKWARKG с SPY
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ARKG vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.05

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.61

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.22

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

2.71

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.05

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.13

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ARKG и ARKK

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-80.97%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-31.35%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-39.56%

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-77.23%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-80.97%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.55%

-48.15%

-19.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-30.13%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

14.09%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и ARKK

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

9.47%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

25.18%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

36.42%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

46.29%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

40.26%

+0.91%

Сравнение комиссий ARKG и ARKK

И ARKG, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и ARKK

Ни ARKG, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and ARKK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to ARKK (9.47%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.82% vs 7.74% for ARKG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.82% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKG and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKG and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ARKG is categorized as Health & Biotech Equities, while ARKK is Technology Equities.

ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор