PortfoliosLab logo
Сравнение ARKG с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKG и ARKQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARKG и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.35%
274.19%
ARKG
ARKQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKG:

-0.14

ARKQ:

1.05

Коэф-т Сортино

ARKG:

0.11

ARKQ:

1.62

Коэф-т Омега

ARKG:

1.01

ARKQ:

1.20

Коэф-т Кальмара

ARKG:

-0.08

ARKQ:

0.76

Коэф-т Мартина

ARKG:

-0.49

ARKQ:

3.76

Индекс Язвы

ARKG:

13.33%

ARKQ:

9.87%

Дневная вол-ть

ARKG:

45.73%

ARKQ:

35.32%

Макс. просадка

ARKG:

-83.59%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

ARKG:

-79.96%

ARKQ:

-28.87%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 0.49% против 13.90% соответственно.


ARKG

С начала года

-4.86%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-3.86%

1 год

-2.65%

5 лет

-10.75%

10 лет

0.49%

ARKQ

С начала года

-9.37%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

11.32%

1 год

34.51%

5 лет

14.05%

10 лет

13.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKG и ARKQ

И ARKG, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.


График комиссии ARKG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKG: 0.75%
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKQ: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKG и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKG c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARKG, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKG: -0.14
ARKQ: 1.05
Коэффициент Сортино ARKG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKG: 0.11
ARKQ: 1.62
Коэффициент Омега ARKG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ARKG: 1.01
ARKQ: 1.20
Коэффициент Кальмара ARKG, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKG: -0.08
ARKQ: 0.76
Коэффициент Мартина ARKG, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKG: -0.49
ARKQ: 3.76

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
1.05
ARKG
ARKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и ARKQ

Ни ARKG, ни ARKQ не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и ARKQ

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.96%
-28.87%
ARKG
ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и ARKQ

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеют волатильность 20.18% и 19.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.18%
19.89%
ARKG
ARKQ