PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKG с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKG с ARKQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

ARKG и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKG или ARKQ.

Корреляция

Корреляция между ARKG и ARKQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKG:

-0.38

ARKQ:

1.27

Коэф-т Сортино

ARKG:

-0.31

ARKQ:

1.86

Коэф-т Омега

ARKG:

0.97

ARKQ:

1.23

Коэф-т Кальмара

ARKG:

-0.22

ARKQ:

0.92

Коэф-т Мартина

ARKG:

-1.24

ARKQ:

4.29

Индекс Язвы

ARKG:

14.90%

ARKQ:

10.41%

Дневная вол-ть

ARKG:

46.42%

ARKQ:

35.60%

Макс. просадка

ARKG:

-83.59%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

ARKG:

-80.49%

ARKQ:

-18.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 0.19% против 15.83% соответственно.

ARKG

С начала года

-7.41%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-17.77%

5 лет

-13.24%

10 лет

0.19%

ARKQ

С начала года

4.47%

1 месяц

24.90%

6 месяцев

19.50%

1 год

44.88%

5 лет

15.41%

10 лет

15.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKG и ARKQ

И ARKG, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKG и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKG c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и ARKQ

Ни ARKG, ни ARKQ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и ARKQ

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и ARKQ

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...