PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAL с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

TVAL и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TVAL и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAL и VLUE

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		3.46%15.59%14.54%8.28%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%9.01%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий TVAL и VLUE

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

TVAL
T. Rowe Price Value ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

TVAL vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.00

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.67

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.03

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

13.15

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.00

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.62

+0.59

Корреляция

Корреляция между TVAL и VLUE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и VLUE

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.11%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и VLUE

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

TVALVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-39.47%

+24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.81%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.91%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-6.08%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.95%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и VLUE

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 4.33%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVALVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.24%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

12.40%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

19.61%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

17.37%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

19.62%

-6.98%