- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 14 июн. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $759M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TVAL
T. Rowe Price Value ETF (TVAL) прибавил 17.2% с начала года. Текущая цена акции TVAL — $41.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Value ETF (TVAL) показал доход в 17.15% с начала года и 29.45% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Value ETF
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TVAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TVAL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.97% | 3.19% | -5.16% | 9.07% | 2.86% | 1.65% | 17.15% | ||||||
| 2025 | 5.32% | 0.31% | -2.73% | -3.13% | 3.62% | 3.27% | -0.25% | 2.95% | 1.17% | 0.62% | 2.48% | 1.29% | 15.59% |
| 2024 | 0.78% | 4.23% | 5.04% | -3.13% | 3.63% | -0.60% | 3.11% | 2.56% | 0.82% | -1.14% | 5.89% | -6.80% | 14.54% |
| 2023 | 0.88% | 3.68% | -3.01% | -3.00% | -2.57% | 7.60% | 5.13% | 8.45% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Value ETF has an annualized alpha of 4.82%, beta of 0.73, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 15, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.25%) than losses (76.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.82% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.82%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 87.25%
- Участие в снижении
- 76.50%
Комиссия
Комиссия TVAL составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TVAL имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 2.46 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 10.92 | +6.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.36 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.98% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2023 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Value ETF показал максимальную просадку в 14.84%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Value ETF составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.84%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.81%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 16d | 4mo 13dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.15%март 2026 г. | 1mo 1d | 15d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.69%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.48%апр. 2024 г. | 17d | 22d | 1mo 9dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| TVAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -56.78% | +41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.10% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -18.90% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -3.21% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -10.71% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.04% | -0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TVAL
Добавьте T. Rowe Price Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TVAL