PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с TEQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с TEQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds from T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TVAL returned 30.05% vs 22.31% for TEQI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.54%/yr for TEQI.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и TEQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у TEQI с доходностью 11.01%.

TVAL

1 день
0.84%
1 месяц
3.54%
С начала года
16.38%
6 месяцев
17.79%
1 год
30.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEQI

1 день
1.19%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.01%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.31%
3 года*
16.81%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и TEQI

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		16.38%15.59%14.54%8.28%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		11.01%13.36%13.14%7.95%

Correlation

The correlation between TVAL and TEQI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between TVAL and TEQI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и TEQI

Секторы
TVAL
TEQI

Финансовые услуги

18.9%
20.3%

Технологии

16.7%
12.3%

Промышленность

12.2%
12.4%

Здравоохранение

11.4%
12.9%

Энергетика

8.5%
11.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.2%

Коммунальные услуги

4.8%
6.8%

Сырьевые материалы

3.6%
2.2%

Недвижимость

3.0%
3.3%

Финансовые услуги

TVAL
18.9%
TEQI
20.3%

Технологии

TVAL
16.7%
TEQI
12.3%

Промышленность

TVAL
12.2%
TEQI
12.4%

Здравоохранение

TVAL
11.4%
TEQI
12.9%

Энергетика

TVAL
8.5%
TEQI
11.0%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.7%
TEQI
6.6%

Потребительский циклический сектор

TVAL
7.1%
TEQI
5.2%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.1%
TEQI
7.2%

Коммунальные услуги

TVAL
4.8%
TEQI
6.8%

Сырьевые материалы

TVAL
3.6%
TEQI
2.2%

Недвижимость

TVAL
3.0%
TEQI
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price Equity Income ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLVTVAL с VOO
Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOXTEQI с STAG

Доходность на риск

TVAL vs. TEQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c TEQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALTEQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.12

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.01

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.10

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

11.09

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. TEQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа TEQI равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и TEQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALTEQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.12

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.99

+0.51

Просадки

Сравнение просадок TVAL и TEQI

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки TEQI в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TEQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALTEQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-17.82%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.23%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.53%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.02%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и TEQI

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALTEQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.75%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

7.69%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

10.56%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

14.62%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

15.12%

-2.53%

Сравнение комиссий TVAL и TEQI

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TEQI в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и TEQI

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TEQI в 1.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.53%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.99%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TVAL and TEQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TVAL has higher volatility (3.10%) compared to TEQI (2.75%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs TEQI's -17.82%.

On 1-year performance, TVAL leads with 30.05% vs 22.31% for TEQI. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TEQI has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 30.05% return vs 22.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

TEQI has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.99% for TVAL.

Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.54% for TEQI.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и TEQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор