PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TVAL с TEQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TVAL и TEQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAL и TEQI


2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF
3.63%15.59%14.54%8.28%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
0.46%13.36%13.14%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у TEQI с доходностью 0.46%.


TVAL

1 день
0.16%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.32%
1 год
15.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TEQI

1 день
0.09%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.51%
3 года*
12.34%
5 лет*
8.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price Equity Income ETF

Сравнение комиссий TVAL и TEQI

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TEQI в 0.54%.


Доходность на риск

TVAL vs. TEQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5454
Ранг коэф-та Мартина

TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c TEQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TVALTEQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.60

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.92

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.81

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

3.40

+2.82

TVAL vs. TEQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа TEQI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и TEQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TVALTEQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.60

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.88

+0.33

Корреляция

Корреляция между TVAL и TEQI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и TEQI

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TEQI в 1.69%


TTM202520242023202220212020
TVAL
T. Rowe Price Value ETF
1.11%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и TEQI

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки TEQI в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TEQI.


Загрузка...

Показатели просадок


TVALTEQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-17.82%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-8.77%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-5.10%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.61%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.99%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и TEQI

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TVALTEQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.78%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

8.08%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.81%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

14.63%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

15.23%

-2.59%