Сравнение TVAL с TEQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI).
TVAL и TEQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TVAL и TEQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVAL и TEQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 3.46% | 15.59% | 14.54% | 8.28% |
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 0.38% | 13.36% | 13.14% | 7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у TEQI с доходностью 0.38%.
TVAL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEQI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVAL и TEQI
TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TEQI в 0.54%.
Доходность на риск
TVAL vs. TEQI — Ранг доходности на риск
TVAL
TEQI
Сравнение TVAL c TEQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAL | TEQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.64 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.97 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.79 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 3.31 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAL | TEQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.64 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.88 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TVAL и TEQI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и TEQI
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TEQI в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.16% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.69% | 1.71% | 1.86% | 2.12% | 2.32% | 3.03% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок TVAL и TEQI
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки TEQI в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TEQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVAL | TEQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -17.82% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -12.47% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.19% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.61% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.97% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и TEQI
T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVAL | TEQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.79% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 8.08% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 15.81% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 14.64% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 15.24% | -2.60% |