Сравнение TVAL с TEQI

С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у TEQI с доходностью 0.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TEQI в 0.54%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TEQI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и TEQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TVAL и TEQI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TEQI в 1.69%

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки TEQI в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TEQI.

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.