PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAL с TDVG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG).

TVAL и TDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TVAL и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAL и TDVG

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		3.46%15.59%14.54%8.28%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%14.80%13.45%7.98%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью -0.22%.

TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLVTVAL с VOO
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD

Сравнение комиссий TVAL и TDVG

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TVAL
T. Rowe Price Value ETF

Доходность на риск

TVAL vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALTDVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.79

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.20

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.07

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

5.01

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TDVG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.79

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.86

+0.35

Корреляция

Корреляция между TVAL и TDVG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и TDVG

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности TDVG в 1.06%

TTM202520242023202220212020
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.11%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и TDVG

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TDVG.

Загрузка...

Показатели просадок

TVALTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-19.20%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.17%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.09%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.84%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.38%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и TDVG

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVALTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.06%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.57%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.99%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

13.93%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

14.03%

-1.39%