PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с TDVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TVAL returned 28.49% vs 17.02% for TDVG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 7.48%.

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и TDVG

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%14.54%8.28%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%14.80%13.45%7.98%

Correlation

The correlation between TVAL and TDVG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between TVAL and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и TDVG

Секторы
TVAL
TDVG

Финансовые услуги

18.9%
19.5%

Технологии

16.7%
24.1%

Промышленность

12.2%
13.6%

Здравоохранение

11.4%
12.9%

Энергетика

8.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
1.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.1%

Коммунальные услуги

4.8%
3.9%

Сырьевые материалы

3.6%
2.9%

Недвижимость

3.0%
1.6%

Финансовые услуги

TVAL
18.9%
TDVG
19.5%

Технологии

TVAL
16.7%
TDVG
24.1%

Промышленность

TVAL
12.2%
TDVG
13.6%

Здравоохранение

TVAL
11.4%
TDVG
12.9%

Энергетика

TVAL
8.5%
TDVG
5.8%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.7%
TDVG
1.2%

Потребительский циклический сектор

TVAL
7.1%
TDVG
7.7%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.1%
TDVG
7.1%

Коммунальные услуги

TVAL
4.8%
TDVG
3.9%

Сырьевые материалы

TVAL
3.6%
TDVG
2.9%

Недвижимость

TVAL
3.0%
TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLVTVAL с VOO
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

TVAL vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.77

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.54

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.36

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

9.68

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа TDVG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.77

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.94

+0.54

Просадки

Сравнение просадок TVAL и TDVG

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-19.20%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.24%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.19%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.76%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.76%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и TDVG

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.11%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.45%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

9.67%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

13.91%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

13.93%

-1.34%

Сравнение комиссий TVAL и TDVG

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и TDVG

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TVAL and TDVG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TVAL has higher volatility (3.18%) compared to TDVG (2.11%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs TDVG's -19.20%.

On 1-year performance, TVAL leads with 28.49% vs 17.02% for TDVG. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 28.49% return vs 17.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TVAL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.98% for TDVG.

TVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while TDVG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.50% for TDVG.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор