Сравнение TVAL с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
TVAL и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TVAL и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVAL и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 3.46% | 15.59% | 14.54% | 8.28% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
TVAL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVAL и AVLV
TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
TVAL vs. AVLV — Ранг доходности на риск
TVAL
AVLV
Сравнение TVAL c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAL | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.95 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.87 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 8.98 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAL | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.72 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TVAL и AVLV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и AVLV
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.16% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок TVAL и AVLV
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVAL | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -19.50% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -13.79% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.85% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -4.06% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.87% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и AVLV
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 4.33%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVAL | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.75% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 9.86% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 18.66% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 17.54% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 17.54% | -4.90% |