Сравнение TVAL с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
TVAL и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TVAL или AVLV.
Основные характеристики
| TVAL | AVLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.21% | 12.94% |
| Дох-ть за 1 год | 23.32% | 21.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 10.68% | 13.01% |
| Макс. просадка | -9.81% | -19.34% |
| Текущая просадка | -1.05% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между TVAL и AVLV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TVAL и AVLV
С начала года, TVAL показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью 12.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVAL и AVLV
TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TVAL c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и AVLV
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AVLV в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.56% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.57% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок TVAL и AVLV
Максимальная просадка TVAL за все время составила -9.81%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и AVLV
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 3.09%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.