PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TVAL с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAL с AVLV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).

TVAL и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TVAL или AVLV.

Корреляция

Корреляция между TVAL и AVLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TVAL:

0.41

AVLV:

0.33

Коэф-т Сортино

TVAL:

0.77

AVLV:

0.67

Коэф-т Омега

TVAL:

1.11

AVLV:

1.10

Коэф-т Кальмара

TVAL:

0.52

AVLV:

0.38

Коэф-т Мартина

TVAL:

1.90

AVLV:

1.36

Индекс Язвы

TVAL:

4.04%

AVLV:

5.43%

Дневная вол-ть

TVAL:

16.08%

AVLV:

19.49%

Макс. просадка

TVAL:

-14.84%

AVLV:

-19.50%

Текущая просадка

TVAL:

-4.17%

AVLV:

-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью -0.55%.

TVAL

С начала года

2.82%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

-2.92%

1 год

6.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVLV

С начала года

-0.55%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

-4.40%

1 год

6.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TVAL и AVLV

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

TVAL
T. Rowe Price Value ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TVAL и AVLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг риск-скорректированной доходности TVAL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVAL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TVAL c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и AVLV

TVAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

TTM2024202320222021
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.67%1.58%1.85%2.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и AVLV

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и AVLV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 4.95%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...