PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с AVLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TVAL returned 19.70%/yr vs 22.82%/yr for AVLV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 17.92%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 21.54%.

TVAL

1 день
0.61%
1 месяц
1.76%
С начала года
17.92%
6 месяцев
16.82%
1 год
30.05%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.84%
1 месяц
1.71%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.05%
1 год
38.50%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и AVLV

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		17.92%15.59%14.54%8.45%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.54%15.12%17.49%12.17%

Correlation

The correlation between TVAL and AVLV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between TVAL and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и AVLV

Секторы
TVAL
AVLV

Технологии

19.6%
17.2%

Финансовые услуги

18.7%
16.3%

Промышленность

11.4%
15.4%

Здравоохранение

11.2%
5.6%

Коммуникационные услуги

7.6%
6.9%

Энергетика

7.6%
14.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
14.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
7.7%

Коммунальные услуги

4.7%
0.3%

Сырьевые материалы

3.5%
2.0%

Недвижимость

2.9%
0.1%

Технологии

TVAL
19.6%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

TVAL
18.7%
AVLV
16.3%

Промышленность

TVAL
11.4%
AVLV
15.4%

Здравоохранение

TVAL
11.2%
AVLV
5.6%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.6%
AVLV
6.9%

Энергетика

TVAL
7.6%
AVLV
14.4%

Потребительский циклический сектор

TVAL
6.7%
AVLV
14.1%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.2%
AVLV
7.7%

Коммунальные услуги

TVAL
4.7%
AVLV
0.3%

Сырьевые материалы

TVAL
3.5%
AVLV
2.0%

Недвижимость

TVAL
2.9%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с TDVGTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с VOO
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

TVAL vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVALAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.08

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
4.21

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.55

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

6.05

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.64

23.94

-6.30

TVAL vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVAL и AVLV

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-19.50%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.39%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-19.50%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.51%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.89%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.61%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и AVLV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 3.57%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.89%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

9.40%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

12.60%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

17.32%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

17.32%

-4.72%

Сравнение комиссий TVAL и AVLV

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и AVLV

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.98%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TVAL and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLV has higher volatility (3.89%) compared to TVAL (3.57%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 22.82% vs 19.70% for TVAL. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 22.82% return vs 19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.98% for TVAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Avantis. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор